[서울파이낸스 박민규 기자] 현재 일률적으로 적용되는 보험사 위험액 산출 기준을 각 사별로 다르게 적용해야 한다는 주장이 제기됐다.
보험연구원은 15일 '보험리스크 측정 및 평가 방법에 관한 연구' 보고서에서 보험사가 파산위험에 처할 수 있는 위험액을 진보된 모형을 도입해 측정해야 한다고 지적했다.
최근 금융위기로 인해 보험사의 정확하고 합리적인 위험액 측정은 중요한 과제로 대두되고 있다. 위험액을 하회하는 자본량 보유는 지급불능상태를 유발할 수 있고 위험액을 상회하는 자본량은 과도한 자본비용을 유발할 수 있기 때문이다.
하지만 국내의 경우 지난 4월 위험기준자기자본(RBC) 표준모형제도를 도입하면서 모든 보험사에 일률적으로 동일한 위험계수를 적용해 위험액을 산출하고 있다.
따라서 상대적으로 위험도가 낮은 보험사의 경우 실제보다 많은 위험액을 쌓게 되고 그 반대의 경우 실제보다 적은 위험액을 쌓게 돼 공평성이 저해되는 문제가 발생한다는 지적이다.
실제로 보험연구원이 최근 3년간(2005~2007년) 실손의료보험의 위험계수를 대형 손해보험사 4개와 그외 중소형사로 나눠 계산한 결과 대형사의 위험계수가 낮게 나타났다.
위험계수에 지급보험금 등을 곱하면 요구자본양이 산출되므로 대형사들은 실제보다 많은 액수의 요구자본을 요구받는 셈이다.
이에 보험연구원은 개별 보험사가 고유의 위험계수를 직접 산출·적용할 수 있도록 하는 '내부모형 승인제도'를 도입하는 것이 바람직하다고 주장했다.
또한 현재 생·손보 업권별 구분없이 측정되는 실손의보 위험액을 국제적인 추세에 부합토록 구분·측정해야 한다고 덧붙였다.
