23일 증권업협회에 따르면 국고채 3년물은 전일보다 0.25%p 하락한 5.05%며, 5년물은 5.16%로 0.20%p 내렸다. 10년물은 0.14% 하락해 5.27%로 나타났다. 특히, 3년물은 콜금리 목표치 5%에 근접해 채권시장 강세를 실감케했다.
또, 지난해 11월부터 상승세를 보인 CD(91일물)금리도 큰 폭으로 하락했다. 전일 보합에 머물렀던 금리가 0.04% 하락해 5.82%를 기록했다. 이같은 하락폭은 2년3개월만에 최고치다.
CD금리 하락 역시 FRB 금리인하 발표로 인해 한국은행에서 통화긴출을 위한 금리인상보다 동결 및 인하 쪽으로 가능성이 커졌기 때문으로 풀이된다.
이날 채권금리 하락은 국내기관이 주도했다. 은행권에서 강한 선물 매수세를 보여 금리 낙폭을 확대시켰다. 장후반 은행권이 4000계약에 달하는 선물 순매수를 성사시켰다.
최근 채권시장을 주도했던 외국인투자자의 거래는 두드러지지 않았지만 미국에서 금리를 인하했기 때문에 재정거래를 위해 자금이 빠른 속도로 유입될 것으로 보인다.
스왑시장도 미국 금리인하 영향을 받아 중공업체가 선물환 매도를 했다. 이로 인해 스왑베이시스가 장기물을 위주로 다시 확대됐다. 특히 통화스왑 오퍼 물량이 많았고 비드를 찾기 어려웠다고 시중은행 관계자는 설명했다.
통화스왑금리는 폭락했지만 콜금리 인하 기대가으로 이자율스왑도 낮아져 스왑베이시스 역전 현상을 제한했다. 한은에서 금리인하를 결정하기 전까지는 미국과의 금리인하 차를 노린 외국인의 재정거래 수요가 증가할 것으로 예상되면서 스왑시장 혼란을 걱정하는 참여자들도 있었다.
김보경 기자 <빠르고 깊이 있는 금융경제뉴스>
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