"이행 시기 2022년 집중…은행 적정 BIS 유지에 만전"
[서울파이낸스 김희정 기자] 금융당국이 글로벌 금융위기 이후 추진돼 온 바젤Ⅲ 개편안 도입·이행에 대한 철저한 사전준비에 나선다. 이번 개편안이 은행 내부의 리스크 관리방식에 큰 영향을 미치는 데다 이행시기도 오는 2022년에 집중돼 있는 점을 고려한 판단이다.
금융감독원은 지난달 바젤Ⅲ 규제 개혁작업이 바젤위원회 기관장 회의(GHOS)에서 최종 마무리됨에 따라 조속한 대응방안 마련에 착수했다고 4일 밝혔다.
바젤Ⅲ는 글로벌 금융위기 대응 차원에서 마련된 규제체계다. 글로벌 금융위기 과정에서 은행 트레이딩계정에 대한 시장리스크가 과소 산출됐다는 문제점이 제기됨에 따라 은행이 보유한 자산 및 부채를 예금, 대출 등 은행계정과 단기매매 금융상품 등 트레이딩계정으로 구분하고 트레이딩계정 자산에 대해 시장리스크를 측정해 규제자본율을 보유토록 의무화 하는 제도다.
특히 이번 개편안은 은행 자본을 규제할 때 자산의 신용위험 측정 방법을 차등화 또는 강화하는 방안을 골자로 한다. 신용리스크는 바젤Ⅱ에서 주거용 부동산 담보대출은 위험 가중치를 35% 일괄 적용했지만, 바젤Ⅲ에서는 주택담보인정비율(LTV)에 따라 20~70%로 위험가중치를 나눴다. 개편안의 적용 시점은 4년이 지난 2022년 1월1일부터다.
금감원은 은행이 보유한 대출·투자자산 등의 위험가중치(RW) 차등폭이 확대됨으로써 은행은 적정 수준의 BIS자기자본비율(이하 BIS비율)이 계속 유지되도록 대출 및 투자전략을 변화시킬 것으로 예상했다. BIS비율은 자산의 위험수준에 따라 부과되는 위험가중치와 연계돼 있어 위험가중치가 낮은 자산을 보유하면 상승하고, 높은 자산을 보유하면 하락하게 된다.
이에 따라 금감원은 바젤Ⅲ가 국내은행 여건에 맞게 도입될 수 있도록 '공개협의안(consultation paper) 절차'를 최초로 운영할 계획이다. 고일용 금감원 은행리스크업무실장은 "공개협의안은 규제개편취지, 내용, 향후 일정 등을 공개하고 은행업계를 포함한 모든 이해관계자로부터 피드백을 실시하는 선진국형 규제개편 제도"라고 설명했다.
컨설팅 방식의 지도도 함께하기로 했다. 제도 개편에 따른 은행업계의 준비 부담 완화와 자본관리에 미치는 부정적 영향 최소화를 위해 금감원 리스크 전문가를 활용한 컨설팅 방식 지도가 이뤄질 예정이다. 아울러 제도 도입 준비기간 중 은행 이사회 등 경영진에서 관심을 갖고 포트폴리오 전략을 재정비토록 하게해 국내 은행의 경쟁력 제고 기회로 적극 장려할 방침이다.
