SAP 코리아는 아시안 뱅커 리서치(Asian Banker Reaserch)와 공동으로 발표한 ‘아시아 은행의 리스크 관리 스페셜 리포트(Asian Banker Risk Management Special Report)’를 통해 아태 지역 은행이 바젤 II 준비 과정에서 효율적 자본 관리 및 리스크 통제 체제 개선을 통해 수익성을 증대 시킬 수 있다고 밝혔다.

특히, 한국의 은행이 다른 아시아 주요 국가 은행들에 비해 바젤II 준비나 관련 IT 프로젝트에 보다 적극적인 것으로 나타났다.

17일 SAP코리아에 따르면 이번 리포트는 SAP가 아시아 태평양 지역 은행의 효과적 경영, 리스크 완화 및 기업지배구조 확립을 위한 핵심성공요인을 파악하기 위해 전문 금융 조사연구 기관인 아시안 뱅커 리서치와 공동으로 조사했다.

올해의 연구 대상은 300개의 표본 중 바젤 II 준비를 위해 실질적인 시스템 구현 프로젝트에 착수한 5개국(한국, 호주, 홍콩, 싱가폴, 말레이시아)의 20개 은행이 대상이다.

선별된 20개 은행의 접근법에 대한 심도 있는 분석을 위해 각 은행의 리스크 관리 책임자와의 인터뷰가 실시됐다.

이번 리서치를 담당한 아시안 뱅커 리서치의 마크 리(Mark Lee)는 “리스크 관리는 실제로 수익성 제고를 위한 방안이 될 수 있다”고 설명하고, “아시아 지역 대부분의 은행은 불필요하게 높은 자본 비율을 유지하고 있으며 리스크 관리 개선으로 보다 효율적인 자본 할당 및 활용이 가능하다”고 조사 결과를 밝혔다.

1997년 아시아 금융 위기 이후, 그리고 바젤 II 비준 직후에는 대부분의 아시아 은행이 건전한 리스크 관리 전략을 위한 투자에 소극적인 것으로 인식되었으나, 이제 바젤 II 협약은 아시아 태평양 지역에서도 보편적으로 추진되고 있어 이 지역 은행들은 고유한 법적, 규제적, 경쟁적 환경에 맞게 적절한 대응 태세를 갖추기 시작했다.

보고서에 따르면 코어뱅킹 시스템, 데이터 웨어하우스, 질의 및 검색 기능 등의 기술 고도화야말로 리스크 관리 프로젝트를 가속화할 수 있는 핵심 요소임이 밝혀졌다.

또한 적절한 데이터를 확보하고 효과적인 정보 및 리포팅 시스템 구축을 서두르고 있는 은행들이 리스크 관리 시스템 구축에서도 앞서 나가고 있음이 확인됐다.

특히 조사 5개국 중 한국의 은행 임원들이 관리 접근법을 포함하여 리스크 감수와 관련, 다른 국가의 은행 임원들보다 적극적이었으며 관련 IT 프로젝트에 대한 투자 의지도 확고한 것으로 나타났다.

리스크를 감수하려는 경영진의 의지는 각 은행의 리스크 관리 책임자에 대한 강력한 지원을 통해 확인할 수 있었는데, 국민은행과 신한은행의 최고리스크책임자(CRO)와의 인터뷰를 통해 이와 같은 사실이 확인되었다.

한국 내 은행의 최고리스크책임자들은 경영진의 관심뿐 아니라 바젤 II 관련 프로젝트에 대한 이들의 투자 지원까지 이미 확보한 것으로 밝혀져 한국의 은행이 리스크 관리 및 바젤 II 준비에 많은 자원을 투입하고 있음이 밝혀졌다.

SAP 코리아의 한의녕 사장은 “바젤 II의 준비 과정에 있어 IT의 과제는 과거 손실에 대한 양질의 리스크 관련 정보를 되도록 장기간에 걸쳐 일관되게 제공하는 것이다”라고 전제하고, “SAP 솔루션을 통해 한국의 은행이 불필요한 복잡성을 해소하고 IT 시스템의 유지보수 비용을 절감할 수 있을 것으로 확신하며 이를 적극 지원할 것”이라고 밝혔다.