[서울파이낸스 박조아 기자] 은행권 핵심성과지표(KPI)에 주가연계지수(ELS) 판매가 큰 비중을 차지하면서 홍콩 H지수 ELS 사태의 피해를 확산시킨 것으로 나타났다. 특히 지난 2019년 파생결합펀드(DLF) 사태를 피해갔던 KB국민은행은 ELS 판매한도도 임의로 늘여 피해를 더욱 키운 것으로 조사 결과 드러났다.

박충현 금융감독원 은행부문 부원장보는 지난 5일 서울 여의도에서 홍콩H지수 기초 ELS 관련 브리핑을 열고 "일반적으로 은행의 KPI 총 점수는 통상적으로 한 1000점~1만점 정도 되는데, 고위험 ELS나 주가연계예금(ELD) 상품 판매와 관련해 직간접으로 연계되는 주요 지표 점수 비중이 30~40% 정도도 된다"며 "국민은행의 경우 약 410점이 ELS 판매와 직간접적으로 연계돼 있는 것을 확인했다"고 말했다.

그는 "주가연계신탁(ELT) 상품의 경우 6개월마다 조기 상환 청구권이 있는데, KPI에서는 고객이 손실이 발생해도 똑같은 쿠폰 수익률을 반영해 준 것을 보인다"며 "예를 들어, 쿠폰 수익률이 5%고, 중도 환매 시점에서 수익률이 -30%일 경우 KPI상 수익률은 -30%가 반영된다. 그러나 중도해지를 하지 않으면 KPI에서 5%를 반영 받게 되는 것"이라고 설명했다.

금감원은 조사 결과 일부 판매사에서 ELS 판매 한도 관리 이후 KPI상 고위험·고난도 ELS 상품 판매 드라이브 정책, 계약서류 미보관 등 전반적으로 관리체계상 적지 않은 문제점이 발견됐다고 지적했다. 금감원은 이 외에도 추가적인 사항이 더 있을 것으로 추정하고 있다.

박 부원장보는 "고객들이 중도 해지를 요청해도 은행 직원들이 안해준 사례가 있을 거라고 보고 있다"며 "은행이나 증권사들이 수익률에 따라서 KPI를 반영하는데, ELT(주가연계신탁) 상품 같은 경우는 KPI 반영이 잘못됐다고 생각한다"고 말했다. 이어 "고객 수익률이 0%인데, 처음에 계획했던 쿠폰 수익률 5%를 KPI의 수익률에 반영하는 것 자체가 문제가 있다고 보고 있다"고 덧붙였다.

이번 ELS 사태에서 가장 큰 피해가 발생할 곳은 KB국민은행으로 예상된다. 금감원에 따르면 올해 상반기 만기가 도래하는 ELS 판매잔액은 10조2000억원 규모이며, 이 중 국민은행의 판매 금액이 절반 이상을 차지하는 것으로 나타났다. 국민은행은 임의로 ELS 판매한도도 늘여 피해를 더욱 키운 것으로 조사 결과 드러났다.

박 부원장보는 "국민은행의 현장점검 결과, 목표 금액의 50%만 판매해야 한다는 내부 규정과 달리 자체적으로 80%까지 끌어올려 판매를 한 사례가 발견됐다"면서 "2021년에 ELT 상품을 찾는 사람이 많아서 많이 판매가 된건지, 아니면 많이 팔려고 했던 건지에 대해서는 좀 더 확인을 해야 한다"고 말했다.

앞서 2019년 11월 금융감독당국은 파생결합펀드(DLF) 사태 대응 방안으로 은행의 고난도(고위험) 사모펀드 및 고난도 신탁 상품의 판매 금지 방안을 발표했다. 고난도 상품은 파생상품 내재 등으로 투자자의 이해가 어려운 상품으로 최대 원금 손실 가능 비율이 20%를 초과하는 상품을 의미한다.

2019년 12월 은행권은 고객 이익 보호 강화 등을 전제로 '고난도 상품'의 경우 코스피200, S&P500, 유로스탁스50, 홍콩H지수, 니케이225 등 5개 지수연계 상품만 공모로 취급하도록 제한했다. 감독당국은 2019년 11월 말 공모 ELS 잔액 내에서 신탁 판매를 허용했고, 은행은 자율 결의를 통해 총량 규제 하에 고난도 ELS 판매를 실시했다. 

당시 은행별 한도를 살펴보면, 국민은행이 12조9000억원, 하나은행이 6조2000억원, 신한은행이 5조9000억원, 우리은행이 4조2000억원, 농협이 3조2000억원, SC제일은행이 1조7000억원 등으로 판매 한도가 설정됐다.

박 부원장보는 "주요 금융사의 판매 한도 관리 미흡, 법규 위반 소지 등을 보다 정밀하게 점검·확장하기 위해 은행 및 증권 권역을 아우르는 현장 검사를 실시할 것"이라며 "오는 8일부터 12개 주요 판매회사에 대해 순차적으로 현장검사를 실시하고, H지수 ELS 판매 과정에서의 자본시장법 등 관련 법규 위반 여부와 함께 판매 한도 관리를 비롯한 전반적인 관리 체계에 대해 심층 점검할 계획"이라고 밝혔다.

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