[서울파이낸스 박시형 기자] 탄소배출권 전문 리서치 업체 '나무 이엔알(NAMU EnR)'은 5년여에 걸쳐 백테스팅과 스트레스 테스트가 이뤄진 '탄소배출권 KAU 경매 낙찰가격 추정 모형(KAU Auction Pricing Model™)'을 개발했다고 15일 밝혔다.
NAMU EnR이 개발한 KAU 경매 낙찰가격 추정모형은 △응찰수량 vs 입찰수량 △거래량 가중평균 가격 △추세·이격도 △목적 함수 △제약 조건식 △경매 수급분석 △최적 할인계수 △추적오차 최소화 △인터폴레이션·엑스트라폴레이션 등 데이터와 비선형 최적해를 찾는 방법론을 적용해 구축했다.
국내 탄소배출권 경매는 응찰가격들 중 최저가격을 낙찰가 단일가격으로 결정하는 방식으로 이뤄진다. 특히 낙찰가격은 단기적 수급상황을 설명하기 때문에 더욱 중요하다.
코로나19 사태 이전 수요 우위를 보일때는 입찰 물량이 100% 소진돼 응찰수량이 입찰수량에 미달한 경우 낙찰 하한가경을 낙찰가격으로 정했다.
하지만 코로나19 사태를 지나면서 전환부문의 매수세가 급격히 둔화하면서 최근에는 유찰되는 일이 빈번해졌다. 이 때문에 지난 3월부터는 낙찰가격을 최저가격으로 변경했다.
김태선 NAMU EnR 대표는 "이행·계획기간이 경과할수록 유상 할당비율의 증가는 불가피한 상황"이라며 "집단 에너지부문은 내년부터 온실가스 배출권 무상할당 특례가 종료됨에 따라서 이번 '탄소배출권 KAU 경매 낙찰가격 추정모형' 개발로 선제적인 대응전략 수립이 가능해졌다"고 말했다.
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