[서울파이낸스 박조아 기자] 금리·환율 변동성 확대에 따른 금융회사의 헤지 수요 증가 영향으로 지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 거래 규모가 2경원을 넘어선 것으로 집계됐다.
15일 금융감독원이 발표한 '2022년 금융회사 장외파생상품 거래현황'에 따르면 지난해 통화 관련 장외파생상품 거래 규모(2경4548조원)는 전년보다 35.3%(6402조원) 증가했다.
지난해 말 기준 국내 금융회사의 장외파생상품 거래잔액은 1경2210조원으로 전년말(1경1305조원) 대비 8.0%(905조원) 늘어났다. 상품별로는 이자율 관련 거래(7556조원, 61.9%) 금융권역별로는 은행(9683조원, 79.3%)이 가장 큰 비중을 차지했다.
같은기간 통화 관련 장외파생상품 거래규모는 1경7030조원으로 전년(1경3776조원) 대비 23.6%(3254조원) 증가했다. 특히 통화선도 거래가 1경5754조원으로 전체 거래의 92.5%를 차지했다. 거래잔액은 4425조원으로 전년말(4150조원) 대비 275조원(6.6%) 증가했다. 거래 유형별로는 통화선도 거래규모가 1경 5754조원으로 전체 통화관련 거래 중 대부분(92.5%)을 차지했다.
금리 변동 위험에 대응하는 이자율 관련 장외파생상품 거래 규모(7206조원)도 전년(4117조원) 대비 75.0%(3089조원) 증가했다. 주식 관련 장외상품 거래 규모는 213조원으로 전년말(6984조원) 대비 9.8%(19조원) 늘었고, 거래 잔액은 90조원으로 전년 말 대비 32.4%(22조원) 증가했다. 거래 유형별로는 이자율스왑 거래규모가 7133조원으로 전체 이자율 관련 거래 중 대부분(99.0%)을 차지했다.
주식 관련 장외파생상품 거래규모는 213조원으로 전년(194조원) 대비 19조원(9.8%) 늘었고, 거래잔액은 90조원으로 전년말(68조원) 대비 22조원(32.4%) 증가 했다. 거래 유형별로는 주식스왑 거래규모가 167조원으로 전체 주식 관련 거래 중 가장 높은 비중(78.4%)을 차지했다.
금융권역별 장외파생상품 거래규모는 은행이 1경8134조원으로 전체의 73.9%를 차지했다. 이어 증권(5040조원, 20.5%), 신탁(1167조원, 4.8%) 등이다. 은행의 장외파생상품 거래는 통화선도(1경3322조원) 및 이자율스왑(3974조원) 등 장외파생상품 거래의 대부분을 차지했다.
은행과 증권사의 거래 상대방별 거래규모는 외국 금융회사가 44%를 차지했다. 외은지점(23.4%), 국내은행(14.1%) 등이 뒤를 이었다. 이는 거래 규모가 가장 큰 통화·이자율 관련 거래가 외국은행 등 외국 금융회사와 외은 지점을 통해 많이 발생했기 때문으로 분석된다.
지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 중개·주선 규모는 393조1000억원으로 전년 대비 36.7%(105조5000억원)증가했다. 통화 관련 장외파생상품 중개·주선 거래금액이 181조6000억원으로 전년 대비 95.3%증가했다. 이자율 및 상품 관련 장외파생상품 중개·주선 실적은 전년 대비 증가한 반면, 주식 관련 장외파생상품 실적은 전년 대비 감소했다.
금감원 관계자는 "작년은 대내·외 금리 상승기조에 따라 금리 변동성이 높아졌다"며 "기업과 금융회사의 통화·금리 관련 헤지수요 증가로 이자율스왑, 통화선도 거래금액 중심으로 거래규모가 증가세를 보였다"고 말했다.
