[서울파이낸스 서지희 기자]은행에 적용되는 자본 및 유동성 규제가 대폭 강화될 전망이다.
한국은행은 13일 중앙은행총재 및 감독기구수장들이 지난 12일 스위스 바젤에서 개최된 '중앙은행총재 및 감독기구수장 회의(Meeting of Governors and Heads of Supervision·GHOS)'에서 현행 은행자본규제 제도를 대폭 강화한 새로운 국제 은행자본규제 기준(바젤III)을 발표했다고 밝혔다.
새로운 자본규제 개혁안을 살펴보면, 최소필요 보통주자본비율이 현행 2%에서 4.5%로, 보통주자본을 포함한 Tier1자본비율은 4%에서 6%로 상향조정됐다.
지난 7월 26일 GHOS회의에서 자본의 인정요건이 강화된 가운데, 이번 자본규제 개혁안 타결로 최소필요 보통주자본비율도 상승하여 자본규제 개혁안 타결로 최소필요 보통주자본비율도 상승하여 Tier1자본 중 보통주자본의 비중은 75% 이상으로 높아지게 된다. 다만, 현행 8%인 총자본기준 최소필요자본비율은 그대로 유지한다.
또한, 은행들이 금융·경제상의 위기발생 시 손실흡수에 이용할 수 있도록 보통주자본만으로 보유해야 하는 손실보전 완충자본(capital conservation buffer)의 의무적립비율을 위험가중 자산대비 2.5%로 결정됐다.
거시거전성 측면에서 시스템리스크 축적을 야기하는 과도한 신용팽창 발생 시에는 경기대응 완충자본(counter-cyclical buffer)을 0~25% 범위내에서 추가로 적립토록 한다.
한은은 이번에 새로운 자본규제개혁안의 향후 이행시기와 관련해서 최소필요자본비율은 2013년부터 매년 단계적으로 규제수준을 높여, 2015년부터 최종규제수준으로 전면 이행키로 했다고 설명했다.
한은 관계자는 "이번 회의에서는 규제강도(calibration)와 이행계획(phase-in arrangements)에 대해 각국의 이해가 첨예하게 대립됨에 따라 순조로운 합의도출이 어려운 여건이었다"며 "이러한 상황에서 G20의장국인 우리나라가 11월 서울 G20정상회의 최종안을 제출하면서 GHOS에 부과된 중요 임무임을 재차 강조하고 회원들간 이견조정을 주문하는 등 합의안의 타결을 주도했다"고 밝혔다.
한편, 김중수 총재는 시스템적으로 중요한 은행들(systemically important banks)에 대해서는 추가자본부과(capital surcharges) 등을 통해 최소필요자본 수준 이상의 손실흡수력을 지닐 필요가 있음을 강조한 것으로 전해졌다.
