기존 신용평가시스템으로 리스크 관리 충분
우량정보 활용한 새 등급 산출 결과 미반영
[서울파이낸스 전종헌 기자]주요 금융기관들이 긍정적 요인이 주로 반영된 국내 한 신용평가사의 개인 신용등급산출 정보를 대출 업무에 반영하지 않고 있다. 이에 따라 특히, 신용이 낮은 금융소비자들의 이자부담이 여전히 줄어들지 않는다는 지적이다.
6일 국내 신용평가사 한 관계자는 “올해 연체정보 의존도를 축소하고 대출상환실적을 포함한 신용거래정보 비중을 늘린 변경된 신용등급 산출 방식을 적용하고 있다”고 말했다. 즉, 연체 경험이 있더라도 최근 거래실적이 좋으면 신용등급이 향상 될 수 있도록 평가방식을 개선한 것이다.
하지만 새로운 방식의 신용등급 산출 결과를 실제 대출 등에 활용하는 것을 두고 금융사들이 외면하면서 빛이 바래고 있다. 신평사 관계자는 “회원사인 금융사들이 기존(개선된 것이 반영 안 된)의 신용평가 방식으로 산출된 신용등급 산출 자료만을 신용평가에 사용하고 있다”고 실토했다.
즉, 금융사들이 기존 신용평가시스템을 통해 산출된 신용등급정보만 가지고도 대출 심사 등 리스크 관리에 큰 문제가 없다고 판단하고 있기 때문으로 풀이된다. 또, 신용평가사 자체적으로 검증한 새로운 신용등급 산출 방식에 대한 검증을 또 다시 금융사가 재검증해야 하는 작업이 필요하다. 이 때문에 기존 시스템에 대한 손질 작업이 필요한 것도 금융사들이 기존 신용등급 산출 방식을 선호하는 배경으로 해석된다.
문제는 금융사들이 기존 신용정보 산출 방식을 기초로 집계된 정보를 고집해 저신용자의 신용회복의지가 꺾인다는 점이다. 신용이 낮을수록 대출 금리가 높아지는 금융사의 대출 심사 기준 상, 성실히 채무를 이행(대출상환실적이 크게 반영되지 못할 경우)하는 저신용자의 경우 그렇지 않은 사람과 차별된 심사기회조차 배제되기 때문이다.
실제 국내 한 신용평가사는 자체적으로 신용등급산출 방식을 거래실적정보위주로 바꾼 결과 신용상위등급의 비중이 늘어났다고 밝혔다. 신용등급 산출방식을 연체정보 위주의 네거티브 방식에서 거래실적정보위주의 포지티브 방식을 강화한 결과다. 특히, 이 회사는 변별력이 기존 방식 대비 향상됐다고 강조했다. 신용평가등급 모형의 예측력 계량 분석에서 기존 방식은 63.7%를 나타낸 반면 바뀐 방식은 67.2%를 기록했다. 이 수치는 높을수록 변별력이 우수하다는 것을 보여준다.
한편, 국내 개인 신용등급 평가기관은 한국신용정보(한신정·NICE), 한국신용정보평가(한신정평가·KIS), 코리아크레딧뷰로(KCB) 등 세 곳으로 대부분의 금융기관이 이 신용평가사의 신용등급 산출 자료를 대출 심사에 활용하고 있다. 신용평가등급은 금융기관이 대출 신청자의 신용을 평가하는 척도중 하나로 활용되는 것으로 신용이 낮을수록 대출 금리는 높아지고 대출가능 금액은 적어진다.
