신용 및 운용리스크 분야 등 IT투자 필수적

국내 금융권이 통합과 개방이라는 이슈와 맞물려 오는 2006년 말부터 적용될 신바젤 자기자본 협약(바젤 II)의 발표에 따라 대처방안 모색을 위한 분주한 움직임을 하고 있다.

현재 국제결제은행의 바젤위원회에서는 2006년 말 시행을 목표로 현행 제도를 대폭 개편한 새로운 BIS비율 제도(New Basel Capital Accord)를 만들고 있다.

그 주요내용은 신용리스크를 더욱 정교하게 측정하는 한편 운영리스크(부적절한 은행내부 절차, 인력, 시스템 및 외부사건으로 인해 발생하는손실 리스크; 예를 들어 내부나 외부의 사취, 전산 시스템의 오류, 자연재해 등으로 인해 은행이 입는 손실)도 감안해 필요 자기자본을 산정토록 하고 있다.
이미 해외 선진금융권 등에서는 관련 시스템 통합과 구축을 위한 전략적 IT투자를 진행하고 있다.

국내 금융권의 경우 아직까지 바젤 II협약에 대한 대처방안이 미온적이며 그 진척도 저조한 편이다.
하지만 일부 선두 은행 등에서는 이에 대한 준비로 컨설팅과 IT시스템 현황 조사에 박차를 가하고 있어 국내 금융권에서의 바젤 II 대처방안은 보다 적극적으로 이어질 전망이다.

이미 금융 감독당국과 은행들이 새 제도에 대한 연구와 도입을 위한 준비사항 점검, 도입 시 예상되는 영향을 분석하는 등 이에 대비하고 있다.
국내 금융기관의 문제는 크게 3가지다. 데이터처리능력과 국제 금융규제 변동과 기준을 맞추기 위한 준비미흡, 부실채권문제 등 크게 세가지 부분에 대한 보완요구가 가장 클 것으로 보인다.

바젤 II는 금융기관이 시장리스크, 신용리스크 및 운영리스크에 대해서 모두 측정하도록 하고 있다. 이것을 IT적으로 바꾸어 말하면 이 개별 리스크들을 측정하기 위한 시스템 구축이 필요하다는 말이다. 바젤 I에 대응하기 위해서 기구축된 시장리스크 측정 시스템은 바젤 II에 대해서도 유효할 것으로 판단되지만, 신용리스크 및 운영리스크를 측정하기 위해서는 신규개발이 필요하다.

이미 바젤 II에 대비한 시스템을 구축하고 있는 바젤 회원국들은 대부분 신용리스크 측정을 위해, 바젤 II가 제시하고 있는 3가지 방식 중에서 가장 진보된 고급신용등급 평가방식을 채택하고 있다.
이것은 선진금융기관으로의 위상 및 경쟁력 확보를 위한 것이 주된 목적이라고 볼 수 있다. 운영리스크에 대해서도 마찬가지의 이유로 선진측정 방식이 가장 선호되고 있다.
사실 리스크 시스템의 대부분으로 생각되는 리스크 계산엔진 자체는 자기자본비율을 산출해내기 위한 Pi
llar I의 공식을 시스템화 한 것에 불과하다.
신용리스크의 고급신용등급 평가방식 및 운영리스크의 선진측정 방식 또한 쉽지 않은 작업이겠지만 어느 정도 수준의 기간과 비용을 투자하면 구축할 수 있다.

가장 큰 문제는 데이터에 관한 문제이다.
신용리스크 및 운영리스크에서 측정방식이 고급화 될수록 내부 데이터를 사용하도록 돼 있다. 하지만 현재 국내의 리스크 관련 데이터는 수준이 매우 낮은 것으로 평가되고 있어 고급 리스크의 측정의 방법들이 대부분 통계 및 확률을 이용한 방법을 이용하고 있는 것을 감안하면 이는 매우 심각한 문제다.

이러한 방법을 이용해 추론된 결과값이 의미있는 값으로 평가되기 위해서는 양질의 데이터로 충분한 모집단을 확보해야 한다. 앞으로 바젤 II가 본격적으로 시작되는 2007년 초까지는 3년 정도 남았지만 실제적인 시스템 구축기간을 제외한다면 데이터 축적을 위한 시간은 거의 남아있지 않다.

지금 데이터 축적을 시작한다고 절대 빠르지 않다는 것이 IT업계의 중론이다. 현재 우리나라의 경우, 어떠한 종류의 데이터는 아예 금융기관 내에 전혀 축적돼 있지 않은 경우도 있으며, 축적돼 있다고 하더라도 그 양이 충분치 못하고 더더욱 심각한 것은 그 질적인 측면이 매우 떨어진다는 점이다.

정확한 자기자본을 산출하기 위해서는 양질의 충분한 데이터를 필요로 하는데 그러한 충분한 데이터는 데이터 축적기간을 길게 하면 해결될 문제이지만, 양질의 데이터는 리스크 관리를 위한 데이터가 추출되는 기간 시스템에서부터 관리돼야 한다.

신용리스크의 고급신용등급 측정방식을 예로 들자면 PD, LGD, EAD등을 산출하기 위해서는 담보관리 시스템, 신용평가 및 등급 시스템, 상각 및 사후관리 시스템, 고객관리 시스템, 연체관리 시스템 및 여신시스템 등 대부분 금융기관의 기간 시스템들의 데이터들이 필요하게 된다.

하지만 현재 국내 금융기관들의 시스템들은 단순한 거래처리에 중점을 두고 있어서 이러한 데이터 관리에는 소홀했던 것이 사실이다. 이에 따라 바젤 II에 대응하기 위해서는 금융기관 기간 시스템에 보완이 반드시 필요하다.

하지만 3가지 문제를 동시에 해결하기란 결코 쉬운 일이 아니므로 가장 기반이 되는 것부터 시작해 나가야 한다.

첫번째 단계는 리스크 데이터 축적이라고 할 수 있다. 리스