금감원 조응규 리스크감독팀장 4개 TFT 구성해 세부지침 마련
하나은행 박쟁 신용관리침차장 전행적인 공감대 형성 중요
E Value 엄태현 상무이사 기본사상 먼저 이해해야
SAP 송진간 부장 유연한 시스템 구축해야
(사진 왼쪽부터)

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바젤위원회에서는 2006년 말 시행을 목표로 현행 제도를 대폭 개편한 새로운 바젤 자기자본비율 제도(New Basel Capital Accord)를 만들고 있다. 그 주요내용은 신용리스크를 더욱 정교하게 측정하는 한편 부적절한 은행내부 절차, 시스템 및 외부 사건으로 인한 손실 리스크, 전산시스템의 오류 등으로 인한 운영리스크도 감안해 필요 자기자본을 산정토록 하고 있다.
우리나라의 경우 금융 감독당국과 은행들이 새 제도에 대한 연구와 도입을 위한 준비사항 점검, 도입 시 예상되는 영향을 분석하는 등 제도 도입에 대비하고 있다.
이에 본지는 창간 첫 돌을 맞아 ‘바젤Ⅱ도입 어떻게 준비해야 하나’라는 주제를 가지고 감독당국 및 업계의 전문가를 통해 준비상황과 대책 등을 알아봤다. 이날 좌담회는 장시형 금융IT팀장의 사회로 진행됐으며, 금감원 리스크감독팀 조응규 팀장, 하나은행 리스크관리본부 박재우 차장, e-밸류 컨설팅사업본부 엄태현상무, SAP코리아 송진간 부장이 참석했다. 편집자주


사회자 : 앞으로 바젤Ⅱ가 큰 물결을 탈 것 같다. 이미 금융권에서도 이에 대한 논의가 활기를 띠고 있다. 바젤Ⅱ가 무엇인지, 또 앞으로 어떻게 진행될 지에 대해 논의해 보는 자리를 마련했다.

엄 상무 : 바젤Ⅱ의 목적은 한마디로 금융기관을 포함한 시장전체의 리스크관리 제고에 있다. 그런 측면에서 바젤위원회에서도 BIS 요구자본 산출, 감독당국의 점검, 시장 규율과 관련된 공시원칙 등 파트를 세 가지로 나눠 최종안을 정리하고 있는 것으로 알고 있다. 하지만 국내서는 BIS의 산출 쪽에만 너무 초점을 맞추고 있는 것 아닌가란 생각이 든다.

조 팀장 : 바젤Ⅰ에선 방향자체가 요구자본 산출쪽에만 초점이었다. 그건 단순하게 국내현실이라기보단 전세계적인 현실이었다. 먼저 질적인 리스크관리 수준은 선진금융권들이 먼저 인식, 준비해왔다. 다만 바젤Ⅱ가 등장하면서 리스크 관리 수준을 중시하는 리스크관리의 철학이 공식화된 것이다.

엄 상무 : 바젤위원회는 시장전체에 대한 시스템을 갖추고자 하는 취지가 큰 것 같다. 크게보면 금융기관은 자체데이터를 알아서 산출해서 보고하면 감독원은 보고서에 의한 사후감독이 아닌 선행지표기준으로 감독해야한다.
금융기관 공시원칙도 해당 금융기관 투자자나 관계자들이 책임감 있게 거래해서 후에 시장쇼크가 오더라도 본인 책임하에 대비할 수 있다.

조 팀장 : 추가적으로 단계별로 가서는, Pillar 1, 2, 3를 보면 그 중에서 Pillar1의 범주가 가장 크다. 즉 금융기관의 리스크에 대해서 세 부분이 모두가 인식할 수 있는 방법론으로 가서 Pillar1에서는 현 상황에서 측정가능한 리스크를 측정해서 BIS부분을 공시하는 그 수준에서 그치는 것이다.

Pillar2에선 감독당국이 은행의 자본적정성과 리스크관리 체계를 점검·평가하는 것이다. Pillar 3에서는 은행의 리스크 수준과 자본적정성에 관한 정보를 시장에 공시해 광범위한 금융기관 평가가 이뤄 지도록 했다.

사회자 : 금감원은 바젤Ⅱ와 관련된 향후 어떤 로드맵을 가지고 있는가
내년 1월부터 은행과 TFT를 만들어 본격화한다고 했는데 그에 대한 로드맵을 말해달라.

조 팀장 : 시행시기와 적용대상이 문제다. 시장에서 수용할 수 있는 태세가 되느냐, 영향이 어떤가를 면밀하게 검토하고 시행해야 하기 때문에 아직까지 구체적 시행시기를 정하지 못했다.

감독원이 시행시기를 명확하게 정하면 바젤Ⅱ 도입은 일사천리로 진행될 수 있을 것이다.

금감원은 일단 은행실무 담당자로 구성된 4개의 TFT를 운영해 내년 1월부터 본격적인 작업에 착수할 계획이다.
TFT에서는 2005년 상반기까지 바젤Ⅱ에 대한 세부기준 및 해설서를 작성해 금융기관에 제시할 계획이다. 또 바젤Ⅱ 기준에 대한 검증 및 분석과 은행에 미치는 영향이 무엇이냐에 초점을 맞춰 분석할 계획이다.

사회자 : 국내은행들의 도입을 위한 준비는 어느정도 진행되고 있으며 상황은 어떤가.

박 차장 : 바젤Ⅱ 워크샵에 참가한 적 있다. 각 은행마다 바젤Ⅱ에 대해 나름대로 준비를 하고 있는 것으로 알고 있다. 하나은행의 경우 바젤Ⅱ를 위한 기초데이터의 분석과 축적을 중시하고 있다. 데이터분석의 중요성은 점점 커져가고 있으며 은행의 데이터분석을 통한 정보가공능력은 그 은행의 경쟁력이 될 것이라고 판단한다.

하나은행은 바젤Ⅱ는 데이터분석에 의한 경영관리라고 생각하기 때문에 데이터를 보다 효율적으로 정확하게 측정하는냐에 초점을 맞추고 있다. 이외에도 기존신용리스크관리시스템 업그레이드 작업 및 운영리스크