27일 CD(91일물)금리가 5.8%대를 상향돌파해 전일보다 0.01%p 상승한 5.81%로 6년7개월만에 최고치다. 국고채 3년물과 5년물은 각각 0.04%p씩 내려 5.74%와 5.78%를 기록했다. 국고채 10년물은 0.05%p 하락한 5.70%로 장을 마감했다.
단기물금리가 장기물금리보다 높은 역전현상이 심화되는 상황. 외국인투자자의 선물매수와 은행채 및 CD발행 상승이 스프레드 상승효과를 만들었다.
채권시장 관계자들은 연말 북클로징에도 외국인투자자 거래가 시장에 영향을 준데 당혹감을 표현했다. 거래는 주로 선물시장에서 이뤄졌고 국내기관 매도에도 외국인의 매수가 우세했다.
국채선물거래량은 19,089계약이고, 이 중 외국인은 3,271계약 순매수를 보였다.
한편, 스왑시장에서는 장기 통화스왑금리가 하락하는 가운데 1년물 금리가 0.01%p 상승했다.
우리투자금융 관계자는 “조선업체에서 수주물량 발표가 있었고 이로 인해 환헷지가 있었다”며 “장기물 금리하락과 단기물 금리상승으로 인해 재정거래 위험이 있다”고 지적했다.
김보경 기자 <빠르고 깊이 있는 금융경제뉴스>
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