5등급 15단계로 평가
[서울파이낸스 정초원기자] 내년부터 은행과 금융지주회사의 리스크 관리 수준별로 감독하는 '필라2' 제도가 신규 도입된다.
금융감독원은 오는 2016년부터 바젤기준에 부합하는 '필라2'를 도입하고, 현행 '필라3' 제도를 강화한다고 5일 밝혔다.
주요국 중앙은행 및 은행감독당국 대표들로 구성된 바젤위원회가 정한 바젤 기준 규제는 필라1∼3로 구성된다. 필라2는 리스크 범위와 관리상황에 대해 감독당국이 점검하고 감독조치를 부과하는 제도이며, 필라3는 은행의 자본적정성과 리스크관리 상황을 자율공시하는 제도다.
국내에서는 2008년 바젤기준 가운데 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 최소수준(8%)을 유지토록 하는 '필라1'을 시행해왔다. 필라2는 당시 금융시장 여건 때문에 도입하지 않았고, 필라3는 바젤기준보다 낮은 수준으로 적용했다.
하지만 국제통화기금(IMF)이 지난해 5월 우리나라에 필라2를 단기간에 이행하라고 권고한 것이 이번 리스크 평가 강화에 영향을 끼쳤다. 또 올해 하반기부터는 바젤위원회가 회원국 감독기준이 바젤기준에 부합하는지를 살피는 바젤규제정합성평가(RCAP)를 우리나라를 대상으로 착수해 결과를 공개하는 점도 고려됐다.
필라2 도입에 따라 금감원은 현행 경영실태평가(CAMEL-R)와 리스크관리실태평가(RADARS)를 경영실태평가로 일원화하고, 리스크 관련 항목 평가를 통해 5등급, 15단계를 산출할 계획이다. 적용대상은 18개 국내은행과 8개 은행지주사다.
필라2 등급이 일정수준 이하로 분류된 은행과 은행지주사에 대해서는 추가자본 부과, 리스크 관리 개선협약 체결 등을 통해 리스크 관리 개선을 통해 지도할 계획이다. 또 총자산 규모, 리스크 관리 수준 등에 따라 그룹을 나눠 평가 범위·주기를 차등화하기로 했다.
필라3은 국제기준에 미흡한 공시항목을 은행연합회의 현행 '금융업경영통일 공시기준'에 추가 반영하는 형태로 진행된다. 추가 대상은 연체자산 정의와 대손충당금 산정방법 등 신용리스크, 자산유동화 관련 회계 정책과 손익, 신용위험 경감을 위한 정책 등이다.
금감원 관계자는 "6월중 은행(지주회사) 등 시장관계자들의 의견수렴을 거쳐 관련 규정 및 시행세칙 개정을 추진하겠다"며 "감독당국이 금융사 경영의사결정 과정에 개입하지 않되 리스크 수준에 합당한 차별적인 감독조치를 시행해 자율·책임 원칙이 자리 잡을 것으로 기대한다"고 말했다.
