CD금리 산정방식도 개선
[서울파이낸스 강현창기자] 최근 담합의혹이 제기된 CD금리 등 단기지표금리 체계가 금융당국의 수술대에 올랐다. 금융위원회는 단기대출 지표금리로서 단기코픽스를 신규도입하고 CD금리 유효성 제고를 위해 시장성CD 발행 활성화 대책마련과 함께 CD금리 산정방식도 개선키로 했다.
22일 금융위는 이와 같은 내용을 담은 '단기지표금리 개선 관련 논의현황 및 향후 추진계획'을 발표했다. 발표에 따르면 코픽스를 보완하는 차원에서 3개월물 조달평균비용을 반영하고 매주 발표되는 단기코픽스를 신규도입한다. 단기코픽스는 만기가 상대적으로 짧은 기업대출과 가계신용대출 등의 단기지표금리로서 활용한다는 계획이다.
금융위는 단기코픽스 도입을 위해 약 2개월간의 준비기간을 거친다. 준비기간 동안 국내 9개 은행과 은행연합회는 연동 대출상품 개발과 전산시스템 구축 등이 이뤄지며 오는 11월 첫째주 은행엽합회를 통해 단기코픽스 공시가 시작 될 예정이다.
금융위는 CD금리 담합의혹 제기 이후 은행들의 시장성CD 발행이 크게 위축됐다는 판단하에 CD금리 연동 대출잔액이 많은 은행들을 중심으로 시장성CD를 당분간 일정수준 발행하는데 합의했다. 시장성CD발행 규모는 월평균 잔액이 총 2조원 수준이 될 전망이다. CD금리 유효성 제고를 위해 최소 50%(1조원)는 3개월물 시장성CD로 발행된다.
금융위는 이 조치로 CD금리 산정의 직접대상이 되는 3개월물 시장성CD가 과거 수준의 평잔을 유지하게 되면서 CD금리 유효성 제고 효과를 거둘 것으로 기대하고 있다.
또, 최근 CD금리의 유효성 논란이 제기되면서 현행 CD금리 산정방식도 개선한다. 현행 산정방식은 CD 유통물량이 부족한 상황에서 증권사가 제출하는 호가를 기준으로 금리가 산정됨에 따라 거래가 위축될 경우 신뢰성에 한계가 있다는 지적을 받았다.
앞으로는 금융투자협회 주관으로 업계의 자율적인 CD금리 호가제출 기본원칙이 마련된다. 은행은 CD발행내역 실시간 공시시스템 구축하고 증권사는 건별 CD거래내역 공시를 강화해 만기별·잔존기간별 세분화된 집계정보를 제공하게 된다.
금투협이 지정하는 증권사는에 호가제출의무 부여되며 이에 따른 경영실태평가시 가산점 등 인센티브도 주어진다.
이번 조치들과는 별도로 금융위는 금리스왑거래 등 자금시장에서 활용될 수 있는 적정한 단기지표금리 신설을 고민 중이다. 현재 운용중인 단기지표이 CD금리를 대처하기에는 부족한 점이 많다는 판단에서다.
금융위의 검토 결과 통안채금리는 은행 신용위험 반영도가 낮으며, 은행채금리는 3개월물 발행금리가 없다. 또, 코리보는 은행 호가에만 의존한다는 문제점이 있으며 RP금리는 3개월물 거래가 거의 없어 활용성에 문제점을 드러내고 있다.
금융위 관계자는 "향후 시장참가자들의 의견을 수렴하고 LIBOR 개편 동향 등을 감안해 기존금리를 보완하거나 새로운 단기지표금리 육성을 추진할 것"이라며 "이번 개선방안이 금융시장에 미치는 영향도 지속 모니터링해 필요시 보완방안을 마련하겠다"고 말했다.
