新BIS 협약 쟁점사항 공청회 개최
금감원, 자율권 존중...조만간 구체안 발표

오는 2007년 BIS 바젤은행감독위원회의 신BIS협약이 일괄 도입될 예정인 가운데, 개별 은행에서 구축하고 있는 신용평가 시스템에 대한 제 3기관의 평가가 시급하다는 지적이 제기됐다.

지난달 30일 금융감독원은 신BIS 도입에 따른 최종안을 마련하기 위해 ‘신BIS 협약 쟁점사항’을 주제로 공청회를 개최했다.

이날 주제 발표를 한 금감원 임철순 신BIS1팀장은 “신BIS협약에 따르면 신용평가 시스템 구축업자가 아닌 제 3자를 통해 내부감사를 하거나 이와 유사한 독립적인 부문에서 신용평가 시스템에 대한 적합성을 평가해야 한다”며 “연 1회 이상 점검이 반드시 행해져야 하며, 시스템 평가 결과에 따른 문서화 작업이 필수”라고 강조했다.

그는 또 “그러나 기존에 국내은행들은 신용평가시스템을 담당부서가 제한적으로 수행하거나 점검이 아예 이뤄지지 않았다”고 말했다.

국내 은행은 스위스 바젤위원회가 발표한 신BIS협약에 의거해 2007년 말까지 새로운 리스크관리 시스템을 적용해야만 하는 상황이다. 신BIS협약 국내 적용안에는 신용평가시스템의 점검대상으로 ▲신용평가시스템 설계의 적정성 ▲정책 및 절차의 이행여부 ▲해당 차주 신용등급의 정확성 점검 ▲모델 개발에 대한 검토 ▲데이터 유지의 적정성 등을 포함하고 있다.

현재 각 은행들은 이러한 기준에 맞춰 시스템 구축에 나서고 있으나, 평가 작업이 제대로 이루어지지 않아 자칫 문제가 될 수도 있다는 것이다.

임 팀장은 신BIS 적용안에서는 “신용평가시스템에 대한 경영진의 이해와 지속적인 점검 책임이 요구된다”며 “신용평가시스템 및 리스크 요소 추정 관련 주요 사항에 대해 이사회 등의 승인이 필요하다”고 덧붙였다.

한편, 이강세 금감원 신BIS실장은 “신BIS협약은 은행산업 전반에 걸쳐 리스크 관리 시스템의 선진화를 도모할 것”이라며 “국내 은행의 리스크 관리 능력과, 측정방법에 대한 자율 선택권을 존중한다는 취지아래 각계의 의견을 수렴해 구체적인 정책안을 조만간 발표하겠다”고 밝혔다.

이와 함께 감독당국의 승인이 필요한 내부등급법과 고급측정법에 적용되는 은행은 세부 추진계획을 수립해 감독당국에게 이행상황에 대한 계속적인 점검절차를 받을 필요가 있다고 강조했다.

이날 공청회에서는 신BIS협약에 대한 세부 발표에 이어 국민은행 한경섭 팀장, 연세대 조하현 교수, 서강대 이군희 교수, KDI 김현욱 박사, PWC 김중구 대표 등이 패널로 참석해, 신BIS 협약에 대한 공개 토론이 이어졌다.