금융투자협회,유동성 리스크관리 기준 도입
내년 1월 시행, 반기 1회이상 유동성분석도
[서울파이낸스 전보규 기자] 금융투자회사들이 유동성 위기 상황에 대한 단계별 대응조치를 마련하고 일중 유동성 모니터링 체계를 갖추도록 하는 등 유동성 위기에 대한 체계적 관리 방안이 마련된다.
17일 금융투자협회는 금융감독원 등과 공동으로 금융투자회사의 유동성리스크 관리능력 제고를 위해 유동성리스크 인식·완화 체계 구축 및 과도한 콜머니 차입 통제 등을 주요 내용으로 하는 '금융투자회사 유동성리스크 관리 기준'을 마련할 예정이라고 밝혔다.
이번 조치는 글로벌 금융위기 이후 금융회사의 유동성리스크 관리에 대한 종합적 체계적 관리 필요성 증대와 최근 증권사들의 콜머니 차입 규모 확대에 따른 것이다.
'유동성리스크 관리 기준'에 따르면 금융투자회사는 최소한 반기 1회 이상 유동성 위기 상황분석을 실시해 잠재위험요인을 파악하고 그 결과를 이사회 등에 보고해야하며 실질적인 유동성리스크 파악을 위해 지급보증 등 부외항목 및 파생상품 거래 등에서 발생하는 모든 현금흐름을 측정해야 한다.
또한 유동성 위기상황 분석 결과를 반영해 위기상황에 대한 단계별 대응조치 등을 명시한 비상자금조달계획(Contingency Funding Plan)을 수립하는 한편 매일의 지급결제 수요를 충족하기 위해 일중 유동성 모니터링 체계도 갖춰야 한다. 일별 콜머니 한도를 자기자본 대비 100% 이내에서 이사회 등이 자체 설정·운영토록하는 내용도 포함됐다.
'관리 기준'은 유동성리스크 평가·관리에 있어 필요한 사항을 원칙 중심으로 제시하고 있으며 개별 영업의 종류 및 특성 등에 따라 탄력적으로 적용 가능하도록 했다. 단 콜머니 한도는 최대 허용한도를 준수토록 하고 있다.
적용대상은 투자자예탁금을 제외한 자산총액 1000억원 이상의 투자중개·매매업자다. 단 콜머니 한도 관련 사항은 자산규모와 관계없이 모든 투자중개·매매업자에 대해 적용된다.
유동성리스크 관리 기준은 시스템 구축 기간 등을 감안해 2011년 1월 1일부터 시행될 예정이다. 단, 콜머니 한도규제 관련 사항은 올해 10월 1일부터 시행된다.
이창화 금융투자협회 자율규제본부 팀장은 "금융투자회사는 그동안 양호한 자본적정성을 유지하는 등 시장리스크와 신용리스크 등에 대한 관리를 잘해왔다"며 "이번 유동성리스크 관리 기준 도입을 통해 보다 체계적이고 통합적인 유동성리스크 관리가 가능해진 만큼 회사 자체의 건전한 영업발전 및 금융시장 시스템 안정에도 기여할 것"이라고 말했다.
