우리·신한·하나금융지주 등
[서울파이낸스 정지영 기자] 작년 글로벌 금융위기를 불러 일으킨 리먼 브러더스 파산을 계기로 그룹차원의 통합적 리스크 관리체계의 필요성을 절감한 국내 금융지주사들이 리스크 관리 강화에 적극 나서고 있다.
그 동안 계열사별 세부적 개별관리를 해왔지만 정작 그룹내에서 리스크나 투자수익 등의 적절한 평가를 위한 장치나 리스크 통합관리체계가 없어 금융위기와 부채담보부증권(CDO),신용부도스왑(CDS) 파생상품등의 손실을 더 키웠다는 국내 지주사들의 반성에서 비롯됐다.
우리금융은 최근 그룹차원의 리스크관리체계를 강화하기 위해 '그룹 전사리스크관리체계(ERM, Enterprise Risk Management) 설계 컨설팅 프로젝트'를 실시한다고 밝혔다.
올 연말까지 진행될 ERM 컨설팅 프로젝트는 그룹의 리스크 관리지배구조를 중앙 집중형으로 재설계해 리스크관리 담당임원(CRO) 및 리스크관리 전담부서의 권한을 강화시키는 내용을 골자로 2011년부터 적용된다.
이번 우리금융의 ERM의 전략과 조직 부문은 세계적인 경영컨설팅 기업인 올리버 웨이먼이 담당하고 구체적인 리스크관리체계의 설계 등은 경영자문업체인 삼정 KPMG에서 수행할 계획이다.
우리금융 측은 "이번 리먼 사태를 통해 선진 금융회사들도 그룹 전체적인 리스크관리체계 강화의 필요성을 통감하고 있다"며 "적절한 위험조정수익을 평가를 통해 자본수익 목적에 부합될 경우 투자결정을 하는 등 통합적인 의사결정이 가능해져 무조건 수익률이 높다는 이유로 투자를 진행하는 관행을 벗어난 객관적인 투자기준이 세워질 것"이라고 말했다.
신한금융지주은 지난 6월 보스턴컨설팅그룹(BCG)을 통해 리스크 관리체계를 새로 정비했다. 자회사 리스크에 대해 전적으로 자회사가 책임졌던 기존의 방식에서 벗어나 그룹 차원에서의 통합적인 감시와 통제를 강화하기 위해 지난 8월 초 리스크 관리 전담 임원(CRO)을 도입했다.
앞으로는 사업 및 재무 목표 수립 때 총체적으로 위험평가에 의한 의사결정을 해야 한다.
수익이나 이익창출의 목표에만 열중하지 않고 리스크를 감안한 이익목표 달성에 더 중점을 두겠다는 의도로 풀이된다.
하나금융지주 또한 올해 외부 컨설팅을 통해 그룹차원의 통합리스크 체계 시스템 구축을 지난 6월말 완료했고 현재 추가적인 테스트 작업에 들어가 조만간 시행할 예정이다.
