[서울파이낸스 박시형 기자] NH농협금융지주는 4일 최근 신용위험 관리를 고도화하기 위한 통합신용리스크관리시스템을 구축했다고 밝혔다. 기존 신용위험가중자산산출시스템을 업그레이드해 그룹 통합신용리스크관리시스템과 통합위기상황분석시스템을 확대한 것이다.
이번 시스템 구축을 통해 기존 국제결제은행(BIS)기준 자기자본비율 산출 시 제도적으로 제외됐던 보험자회사(NH농협생명, NH농협손해보험)까지 포함해 그룹 공통 기준으로 신용리스크 내부자본을 산출할 수 있게 됐다.
내부자본은 경영관리 목적으로 예상치 못한 손실(Unexpected Loss)에 대비하기 위해 보유하는 자금이다. 리스크관리 정책 수립이나 모니터링 등에 활용한다.
NH농협금융지주는 그룹 위기상황 시나리오에 따른 스트레스 위험량을 산출하고 BIS비율 영향을 분석할 수 있는 통합위기상황분석시스템도 구축했다.
새로 구축한 시스템을 통해 NH농협금융지주는 자회사와 자산별 리스크 대비 수익성(RoRWA, Return on Risk Weighted Asset, 위험가중자산대비수익) 평가방법을 더욱 정교화하고, 그룹 차원의 통합위기상황분석을 실시해 취약 포트폴리오를 사전에 인식하고 대응할 수 있는 기반을 마련했다.
허충회 NH농협금융지주 리스크관리부문장(CRO)은 "2018년 하반기 금융시장 변동성이 클 것으로 전망되고 2022년까지 바젤Ⅲ 자본규제가 도입될 예정인 만큼 통합신용리스크관리시스템을 적극 활용해 농협금융의 자본적정성을 관리하고 수익성을 더욱 극대화할 것"이라고 말했다.
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