지난해 장외파생상품 거래 1경7019억···전년比 5.2%↓
지난해 장외파생상품 거래 1경7019억···전년比 5.2%↓
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통화·이자율·주식·신용 기초자산 거래 모두 감소
금융권별 거래규모 은행 1경3000조 '전체 79.5%'
자료=금융감독원
자료=금융감독원

[서울파이낸스 남궁영진 기자] 지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 거래 규모가 소폭 감소했다.  

16일 금융감독원이 발표한 '2020년 금융회사 장외파생상품 거래 현황'에 따르면 지난해 금융사의 파생상품 총 거래규모는 1경7019억원으로 집계됐다. 이는 사상 최대치인 전년(1경7945억원)과 비교해 5.2%(926조원) 감소한 수준이다.

지난 2017년 1경3962조원이던 거래규모는 2018년 1경6304조원, 2019년 1경7945조 등 매년 최대치를 경신한 후 지난해 꺾였다.

금감원 관계자는 "지난해 코로나19 확산에 따른 세계 경기둔화, 글로벌 교역 감소 등 실물경제 위축 및 경기 회복을 위한 저금리 기조 하에서 낮은 수준의 금리 변동성이 유지됐다"며 "이에 따른 기업·금융기관의 통화 및 금리 관련 헤지수요 감소로 인해 장외파생상품 거래도 줄었다"고 설명했다. 

기초자산별로 보면 통화를 기초자산으로 하는 장외파생상품 거래규모는 1경 3250조원으로 전년(1경3928조원)보다 4.9%(679조원) 감소했다. 거래잔액은 3376조원으로, 전년 말(3795조원)보다 11.1%(420조원) 줄었다.  

이는 코로나19 확산에 따른 세계 경기둔화, 글로벌 교역 감소 등으로 기업의 수출입 등 대외무역 규모가 감소했고, 이에 따라 외화 관련 헤지수요가 줄어, 통화선도(거래규모 -657조원, 거래잔액 -433조원) 등 거래가 뒷걸음한 데 기인했다.

통화선도는 미리 정한 가격으로 미래시점에 특정 통화를 매매하기로 한 계약으로, 환리스크를 줄이는 수단으로 사용된다.

이자율을 기초자산으로 하는 장외파생상품 거래 규모는 3527조원으로 전년보다 6.1%(230조원) 감소했다. 

지난해 5월 기준금리를 0.5%로 인하한 이후, 낮은 수준의 금리 변동성 상황이 지속됐고, 이에 따라 금리 관련 헤지수요가 감소해 이자율스왑(거래규모 -155조원, 거래잔액 -38조원) 등 거래가 줄어든 영향이다. 

이자율스왑은 이자율리스크 헤지를 위해 주기적으로 명목 원금에 대한 이자를 상호 교환하는 거래다.

같은 기간 주식을 기초자산으로 한 장외파생상품 거래도 193조원으로 6.7%(14조원) 줄었다. 

지난해 상반기 주가 급락 및 이후 글로벌 증시 호황으로 ELS(주가연계증권) 발행금액이 크게 줄었고, 이에 ELS 헤지 목적 주식스왑 등 거래가 감소한 것이 원인이다. 지난해 ELS 발행액은 69조원으로 전년(99조9000억원) 대비 30조9000원 감소했다. 

신용을 기초자산으로 한 장외파생상품 거래는 22조원으로 전년(29조2000억원) 대비 24.7%(7조2000억원) 줄었다.

지난해 장외파생사품 거래 규모를 금융권역별로 보면, 은행이 1경3535조원으로 전체의 79.5%를 차지했다. 다만 전년(82.6%)보다 비중은 줄었다. 은행은 통화선도(1경210조원) 및 이자율스왑(2756조원) 등이 장외파생상품거래의 대부분을 차지했다. 증권사(15.0%·2560조원)와 신탁(4.4%·742조원) 등이 뒤를 이었다. 

금융회사가 지난해 금융회사가 장외파생상품을 중개·주선한 거래 규모는 231조3000억원으로 전년보다 8.5%(18조1000억원) 늘었다. 특히 주식 관련 상품을 중개·주선한 거래 규모는 160조5000억원으로 전년(76조4000억원) 대비 110%(84조1000억원) 급증했다.  

외국계 증권회사 국내 지점의 해외 본점과 국내 금융회사 간 주식스왑 등 중개‧주선 실적이 크게 늘었고, 키움, 교보증권 등 국내 증권회사의 CFD 중개 실적도 대폭 증가했다.

반면, 통화(65조2000억원→30조9000억원)와 이자율(38조7000억원→16조2000억원), 상품(18조4000억원→9조5000억원) 관련 장외파생상품 중개·주선 실적은 전년 대비 절반 이하 수준으로 감소했다.

지난해 말 현재 장외파생상품 잔액은 9935조원으로, 사상 최대치인 전년 말(1경 435조)보다 4.8%(500조원) 감소했다. 

금감원 관계자는 "지난해 하반기 이후 수출입 등 대외무역 규모 증가에 따라 관련 리스크 헤지수요 상승 등 장외파생상품 거래규모도 회복 가능할 것"이라고 말했다. 



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