[서울파이낸스 박시형 기자] 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치가 100%에서 85%로 낮아져 은행의 자본부담이 경감하는 등 은행권의 자산 건전성 지표가 되는 국제결제은행(BIS)기준 자기자본비율 산출 방법이 2022년부터 개편된다. 이에 국내 은행의 BIS비율이 약 0.5~0.7%p 상승하고 기업대출 여력은 확대될 전망이다.
금융감독원은 바젤위원회에서 결정한 '바젤Ⅲ 기준 자본규제 개편안'의 국내 도입을 위해 은행업계 관계자 등을 대상으로 공개협의안(Consultation Paper)'을 발표하고 설명회를 개최했다고 10일 밝혔다.
이날 발표한 공개협의안은 은행이 BIS비율을 산출할 때 적용하는 신용리스크와 운영리스크 등의 산출방법을 개편하기 위해 만들어졌다.
주요 내용으로는 △신용리스크 산출기준 △운영리스크 산출방법 △내부등급법 은행에 적용되는 위험가중자산 하한 기준 등 총 3가지 주요 개선 사항이 제시됐다.
개편안에 따르면 은행이 기업대출의 신용리스크를 산출 할 때 표준등급법을 적용하는 곳(씨티, 제주, 전북 수출입, 수협은행)은 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험 가중치를 100%에서 85%로 하향조정하게 된다. 가중치가 낮아지면 은행의 자본 부담이 낮아져 기업에 대한 대출을 좀 더 늘릴 수 있다.
은행이 자체적으로 구축한 모형을 활용하는 내부등급법을 적용하는 곳(신한, 우리, SC, 하나, 국민, 대구, 부산, 광주, 경남, 산업, 기업, 농협은행)은 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출의 부도손실률(LGD)응 각각 45%에서 40%로, 35%에서 20%로 하향한다. 다만 가계대출의 경우 현행 규제 수준을 유지한다.
기초지표법, 표준방법, 고급측정법 등 3가지 방법으로 산출하던 운영위험가중자산은 '新표준방법'으로 통일한다.
新표준방법은 은행에서 발생한 손실사건 누적 규모에 따라 운영위험가중자산이 차등 산출되기 때문에 손실금액이 클수록 자본을 더 많이 쌓아야 한다.
내부등급법에 의한 위험가중자산(자본) 하한 기준은 현행 바젤Ⅰ 기준의 80%에서 바젤Ⅲ 표준방법의 72.5%로 개선하기로 했다. 바젤Ⅰ 기준은 국내 은행에서 사용하지 않는 방법이라 불필요하다고 판단, 규제 이행 부담을 완화해주기 위해 적용됐다.
이번 개편안은 오는 5월말까지 금융회사, 신용평가사, 학계 등의 의견수렴을 거쳐 올해 중으로 시행세칙을 개정하고 2022년 1월부터 시행에 들어간다.
금감원 관계자는 "이번 공개협의안 발표는 제도 도입의 취지 등을 이해관계자들에게 설명하고 폭넓은 의견을 청취해 피드백을 주는 등 업계와의 소통을 보다 강화하기 위한 것"이라며 "은행들은 BIS비율 상승으로 자본부담이 경감되면서 기업대출 취급 여력이 종전보다 개선될 것으로 기대된다"고 말했다.
