“모델링 기법 체계적 정리로 대응”
<인터뷰>SAS코리아 리스크 담당 김은철 이사
은행 스트레스 테스트 대응전략 소개
위기상황 접근방식, 선제적 관리 정비
[서울파이낸스 김동기 기자]금융 위기상황 프레임워크에 대한 보다 체계적인 인식 및 시나리오 재설계, 분석 등 입체적 대응이 필요하다는 지적이 나왔다.
SAS코리아 리스크 담당 김은철 이사는 지난 16일 서울 조선호텔에서 가진 기자간담회에서 “바젤위원회가 말하는 리스크 대응 최소기준을 재정비하고 시나리오도 재작성해야 하며 분석 엔진도 고도화해야 한다. 아울러 각종 모델링 기법 및 툴도 정비해야 스트레스 테스트에 선제적 대응할 수 있다”고 설명했다.
‘스트레스 테스트 대응전략 세미나’를 겸해 가진 인터뷰에서 김 이사는 “최근 10년 금융 호황기를 기준으로 사전 리스크 측정에 나설 경우 사상 유례없는 글로벌 금융위기에 대응이 어렵다”고 전제했다.
그는 이어 “이 때문에 바젤위원회는 리스크 최소기준에 대한 권고안을 수정, 제시했다”고 밝혔다.
바젤위원회가 올 1월, 5월 수정 권고한 안을 정리하면 ▲프레임워크&경영진의 감독 ▲통합 위기상황 분석 접근방식 ▲시나리오 설계 ▲역(逆) 위기상황 분석 ▲비상계획&조기 대응방안 수립 ▲독립적인 검증 등을 말하고 있다.
김은철 이사는 “바젤위원회가 지적한 사항은 시행되지 않고 있다는 점과 시행이 부족하다는 점, 경영진 의사결정에 반영이 되지 않는다는 한계가 있다”고 지적했다.
실제로 2000년초~2005년 전후반 구축된 리스크 관리는 신용리스크 중심, 유동성 관리(채권관리 포함) 범위 해석 부족, 심각한 경제침체 미반영 등 난제를 안고 있다.
이 난제속에 지난 3~4월 은행권은 금융감독원발 ‘스트레스 테스트’ 발표 소동에 아연 실색했다.
물론 금융계에 미치는 파급을 반영, 결과는 발표하지 않았지만 참담한 내용이 담겨있다는 것은 이미 알려진 사실이다.
따라서 사전 정의가 부족하고 이를 반영하는 IT시스템, 즉 데이터의 범위→구조→추출→모델링→적용 등 프로세스 개편이 절실하다.
김은철 이사는 “시중은행은 향후 유동성관리 시스템을 정비하고 이를 근거로 한 분석엔진, 데이터 모델링 및 산출물 관리에 신경을 써야 한다”고 강조했다.
즉 바젤위원회 권고안을 따르기 위해서는 현행 리스크 데이터에 추가 시나리오를 작성해야 한다.
이를 IT측면에서 지원하는게 모델링인데 이 모델링 산출물이 급격히 늘어날 것이라는게 김은철 이사의 설명이다.
리스크 데이터 마트의 증가, 모델링 산출물의 증가 등은 결국 관리 이슈를 만들어 낸다.
김은철 이사는 “정리하면 유동성 리스크, 시장리스크, 금리리스크 등을 대폭 정비해야하고 기존 분석 엔진을 개편하면서 스트레스 테스트에 대응하는 데이터 모델링 관리에 집중해야 한다”고 밝혔다.
SAS의 전략 관련 김 이사는 “SAS 리스크 매니지먼트 포 뱅킹(SAS Risk Management for Banking) 솔루션을 제안한다”고 말했다.
이 솔루션은 바젤 II 솔루션을 포함해 신용·시장 그리고 운영 리스크 측정·관리를 위한 솔루션이다.
단일한 프레임워크로 으로 위험 측정에 필요한 다양한 분석 기법을 제공한다.
덧붙여 이 솔루션은 모델 관리 툴이 포함돼 금융기관 내 분석 전문가 및 IT전문가들이 분석용 데이터 모델을 생성→운영환경에 적용→모델 폐기까지 모델 라이프사이클 전 과정을 관리할 수 있도록 지원한다.
