2016년 국내 도입 이후 0% 수준 유지
[서울파이낸스 김현경 기자] 금융당국이 은행과 은행지주회사의 손실흡수능력 제고를 위해 내년 5월부터 경기대응완충자본(CCyB) 적립수준을 1%로 상향하기로 했다.
금융위원회는 24일 제10차 정례회의에서 이같은 내용의 안건을 의결했다고 밝혔다. 이번 결정은 지난 3월 '은행권 경영·영업관행·제도개선 TF' 제3차 실무작업반에서 논의한 '은행권 건전성 제도 정비방향'의 후속조치다.
경기대응완충자본 제도는 경기 변동이 금융시스템 및 실물경제에 미치는 영향 등을 고려해 은행권에 위험가중자산의 0~2.5% 범위에서 추가자본 적립의무를 부과하는 것이다. 지난 2016년 국내 도입 이후 현재까지 0% 수준을 유지하고 있다.
금융위는 코로나19 대응 과정에서 급증한 여신의 향후 부실화에 대비해 경기대응완충자본 부과 방안을 검토해왔다. 당국은 경기대응완충자본 적립지표, 국내은행 건전성 현황 등을 종합적으로 고려해 이같은 결정을 내렸다고 설명했다.
지난해부터 이어져온 기준금리 인상 등에 따른 가계신용 증가세 둔화에도 기업신용이 빠르게 늘면서 경기대응완충자본 적립 주지표에서 높은 수준의 적립신호가 발생하고 있다는 것이다.
지난해 국내은행 보통주자본비율은 13.5%(지주 포함시 12.57%)로 규제비율인 7~8%를 웃돌고 있으나, 지난해 금리상승·환율급등 등의 영향으로 2021년 말(13.99%) 대비 다소 하락한 것도 영향을 미쳤다. 또 지난해 국내은행의 당기순이익은 18조5000억원으로 전년 대비 1조6000억원 증가하는 등 수익성이 개선되면서 추가적인 자본적립 여력을 보유한 것으로 판단됐다.
금융위 관계자는 "대내외 거시경제 불확실성 및 금융부문 리스크 증대, 잠재손실 현실화 가능성 등에 대비해 선제적 자본확충을 통해 은행의 손실흡수능력을 제고할 필요가 있다"며 "해외 주요국도 팬데믹 기간 중 증가된 유동성에 대응하기 위해 경기대응완충자본 제도를 적극 활용하고 있다"고 밝혔다.
이에 따라 국내 은행과 은행지주회사는 약 1년간 자본확충 준비 기간을 거쳐 내년 5월 1일부터 1% 수준의 경기대응완충자본을 적립해야 한다.
금융위 관계자는 "지난해 말 기준 영향분석 결과, 경기대응완충자본 부과 후에도 모든 은행·지주의 자본비율이 규제비율을 상회하는 것으로 나타났으나 은행·지주별로 일정 버퍼수준 유지를 위해 추가적인 자본확충 노력을 할 것으로 예상된다"며 "향후 발생할 수 있는 주요 리스크에 대한 손실흡수능력이 향상돼 국내 은행의 건전성에 대한 대내외 신뢰도가 제고될 것"이라고 말했다.
금융위와 금융감독원은 이후에도 경기대응완충자본 부과에 따른 시장영향을 지속 모니터링하고 필요시 부과수준 및 부과시기 조정 등을 통해 신속히 대응해 나갈 계획이다.
