금리상승으로 채권평가·처분손실 급감
[서울파이낸스 남궁영진 기자] 올해 2분기 국내 증권회사의 당기순이익이 1년 전과 비교해 절반 이상 급감, 1조원에 턱걸이한 것으로 나타났다. 증시부진 등으로 수탁수수료 및 펀드평가‧처분이익이 감소했고, 금리상승으로 채권평가·처분손실도 급감한 영향이다.
13일 금융감독원이 발표한 '2022년 2분기 증권·선물회사 영업실적(잠정)'에 따르면 올 2분기 58개 증권사의 당기순이익은 1조825억원으로 집계됐다. 전 분기(2조588억원) 대비 47.4%(9763억원), 전년 동기(2조2775억원) 대비 52.5%(1조1950억원) 감소한 수준이다. 2분기 누적 자기자본이익률(ROE)은 4.0%로, 전년 동기보다 3.6%p 감소했다.
2분기 수수료 수익은 3조7560억원으로, 전 분기(3조9558억원) 대비 5.1%(1998억원) 감소했다. 수탁수수료는 1조3093억원으로, 주식거래대금 등 감소로 전 분기보다 10.3%(1504억원) 줄었다.
코스피(607조1000억원)와 코스닥(461조3000억원) 거래대금은 전 분기 대비 각각 48조3000억원(7.4%), 49조8000억원(9.8%) 감소했다. 해외주식 결제대금 역시 936억달러에서 743억9000만 달러로 192억1000만달러(20.5%) 줄었다.
투자은행(IB) 부문 수수료는 1조5796억원으로, 전 분기(1조5696억원)와 유사한 수준이었다. 자산관리 부문 수수료는 6.2%(201억원) 줄어든 3041억원을 기록했다.
2분기 중 증권사 자기매매손익은 1조2062억원으로 집계됐다. 전 분기(1조8518억원) 대비 34.9%(6455억원) 감소했다.
주식관련손익은 4960억원으로, 전 분기(579억원) 대비 756.1%(4381억원) 급등했다. 채권관련손실은 1조 412억원으로, 전 분기(-1조3651억원) 대비 손실규모가 3239억원(23.7%) 감소했다.
반면, 파생관련손익은 44.6% 급감한 1조7515억원으로 집계됐다. 기타자산손실은 186억원으로 전 분기(970억원)보다 1156억원(119.2%) 급감했다.
지난해 증권사 판매관리비는 2조7400억원으로 전 분기(2조9060억원) 대비 5.7%(1660억원) 감소했다.
지난해 말 전체 증권사의 자산총액은 654조5000억원으로, 전 분기(659조4000억원)보다 4조9000억원(0.7%) 줄었다. 같은 기간 부채는 575조2000억원으로, 6조7000억원 감소했다. 예수부채(-7조2000억원), RP매도(-10조9000억원) 등은 줄어든 반면, 기타로 분류된 파생상품부채(9조4000억원)는 늘었다.
증권사들의 자기자본은 79조2000억원으로, 전 분기(77조4000억원)보다 1조8000억원(2.3%) 증가했다. 평균 순자본비율은 718.4%로, 전 분기(707.9%) 대비 10.5p 상승했다. 연결순자본비율 작성대상 26사와 개별순자본비율 작성대상 32사를 합산한 결과다.
이는 증권회사의 총위험액 증가(1260억원, 2.5%)보다 영업용순자본 증가폭(6354억원, 3.7%)이 큰 데 기인했다고 금감원 측은 설명했다. 올 2분기 말 전체 증권사의 평균 레버리지비율은 653.6%로 전 분기 말(669.4%) 대비 15.8%p 감소했다.
유석호 금감원 자본시장감독국 팀장은 "올 2분기 증권사 당기순이익은 전 부기 대비 크게 감소하는 등 영업실적에 불확실성 확대 우려가 나타나고 있다"며 "향후 수탁수수료 감소 및 채권평가손실 등 이익성장세가 둔화되는 과정에서 증권사의 고위험·고수익 추구 및 손실인식 지연 등이 발생할 개연성이 있다"고 지적했다.
이에 따라 금감원은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등 고위험자산 투자 확대 및 건전성 관리 등에 대해서도 지속적으로 살펴볼 예정이다. 아울러 대내외적인 경제 불확실성에 대비해 증권사의 전반적인 리스크관리 강화 및 비상대응계획 수립 등도 지도해 나갈 계획이다.
