국내은행 종합리스크관리시스템 진단과 처방(4)
국내은행 종합리스크관리시스템 진단과 처방(4)
  • 서울금융신문사
  • 승인 2003.11.02 00:00
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리스크 측정, 주식 채권은 단순...파생상품은 어려워
미예상손실 인식부족 개선해야
은행합병...리스크시스템 공백 야기
운영리스크 컨설팅 불구...초보수준


주식, 채권 등은 리스크 측정 및 관리가 단순한 편인 반면 파생상품은 측정에 있어 어려움을 겪고 있는 것으로 알려져 있다.

시중은행 리스크 검사역들은 “주식과 채권 등은 금리나 주가의 방향을 보고 운용하면 되기 때문에 단순한 편이다”며 “파생상품의 경우, 포지션 형태를 알지 못하면 ‘Var’값 측정이 어렵고 이 때문에 측정에 어려움을 겪는다”고 설명한다.

즉 하루에도 수백번 이상 딜러들의 거래가 이뤄지는 현실에서 파악이 불가능하다는 것.

이에 따라 은행권은 상시감사체제와 분석기능을 갖춘 시스템 도입에 박차를 가하고 있다.

하지만 사고가 발생한 후 감사를 하는 사후감사제도와 소수 전문인력으로 현장에서 벌어지는 리스크를 모두 파악하기 어려운 현실은 개선돼야 할 점이라고 강조했다.

특히 각 은행마다 적게는 1명, 많게는 수명에 불과한 감사인력은 이같은 상황을 더욱 어렵게 하는 원인으로 알려졌다.

또 국내은행들은 신용리스크와 관련해 충당금으로 채워넣는 예상손실에만 신경을 쓰고 있는 형편이다.

시중은행의 한 리스크전문가는 “신용리스크 측정부문에서 미예상손실 부문, 즉 크레딧 바 산출이 사실상 어려운 형편”이라며 “특히 시장리스크는 경영에 확실히 보탬을 주지만 신용리스크의 경우는 얼마나 효율적인지 조차 몰라 실질적으로 경영에 도움이 되는지 불확실하다”고 주장했다.

그러나 “이에 대해 또 다른 전문가는 비예상손실 부문의 오차가 크면 자칫 은행이 망할 수도 있다”며 비예상손실 측정의 중요성을 강조했다.

즉 자본배분이 적절하면 자동적으로 리스크는 줄어든다는 것이다.

한편 합병 등에 따른 전산시스템의 통합문제도 시스템 정착을 지연시키는 주요 원인으로 작용하는 것으로 나타났다.

국민은행의 경우 주택은행과의 합병(2001.11)전 종합리스크관리시스템을 구축, 운용했으나 합병후 전산시스템의 통합시(2002.9)까지 상당기간 종합리스크관리시스템 운용을 중단하다가 올해부터 재개한 상태다.

이에 더해 대부분의 시중은행은 운영리스크를 못잡고 있는 형편이다. 운영리스크는 부적절한 과정, 직원 및 시스템의 불안, 외부요인 등으로 인해 발생하는 직·간접적인 손실 리스크를 의미한다.

특히 E-Banking의 성장 등 금융환경이 급변하고 은행들의 활동영역이 확대됨에 따라 운영리스크의 범주는 넓어지고 있다.

한국은행 리스크분석팀 관계자는 리스크 실태조사 보고서를 통해 “대부분 은행들이 체크리스트에 의해 점검하는 수준에 있다”며 “계량화하고 있는 일부은행(제일, 국민, 신한, 한미)들도 BIS에서 제시하는 가장 초보적인 측정방식으로 운영리스크를 측정한다고 밝힌 바 있다.

현재 운영리스크와 관련해 국민, 우리은행 등 대규모은행을 필두로 지난해부터 컨설팅을 받고 있는 상태다.

업계전문가들은 “은행별로 시기적 차이는 조금 나지만 무엇보다 많은 연구와 과거 사고사례 등이 체계화돼야 한다”며 “표준 측정방법에서 고급측정법으로 넘어가는 과도기에 있다”고 설명했다.





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