은행별 리스크 측정 모델 제각각, 실제 활용도 미미
당국 실태조사 신뢰 못해...신바젤협약 대비 시급

국내 시중은행은 외환위기 이후 리스크관리시스템의 필요성을 인식, 시스템 구축에 착수했다. 그러나 은행별 리스크 측정모델의 상이함과 이에 따른 측정결과의 신뢰도가 낮아 정확한 평가가 어렵고 경영전략에 활용하는 면에서도 한참 뒤떨어져 있다는 지적이다. 특히 리스크 측정에 필요한 기존 데이터의 미축적과 감독기관의 자질부족은 이같은 현실을 한층 부추기고 있다.

이에 따라 본지는 국내은행별 리스크관리(RM)시스템에 대한 진단과 처방을 통해 그 문제점과 앞으로 나아갈 방향을 모색해 보기로 한다.

97년 외환위기를 계기로 국내 금융기관들은 리스크관리의 중요도를 인식, 금감원 등 감독기관의 독려 속에서 외국 선진은행의 측정모델을 도입하고 자체 모델을 개발하며 시스템 구축에 열을 올렸다.

은행 수익 창출을 위해 자금을 조달, 운용하는 과정에서 불가피하게 노출되는 신용, 시장, 금리리스크 등에 대한 효율적 관리의 제고를 하기 시작한 것. 따라서 국내 대부분의 시중은행은 시스템을 구축, 리스크관리의 ‘엔진’부분을 가동하기 시작했다.

국내 시중은행이 리스크관리에 관심을 가진 것은 99년부터지만 리스크 전담팀을 구성, 본격 가동하기 시작한 것은 2년도 채 되지 못했다. 지방은행 중에는 부산은행이 유일하게 구축한 상태다.

현재 대부분 시중은행은 자동차 ‘엔진’에 해당하는 시스템을 구축한 상태다. 문제는 처리속도나 정확성이 한참 떨어지며 이를 평가할 명확한 기준이 없다는 것. 또한 당장 필요한 정보를 가공해서 센터로 집중화시키는 체계가 정교하지 못하다는 것이다.

시중은행에서 리스크업무를 담당하는 한 전문가는 RAPM(리스크 조정 성과평가)의 한계를 지적한다. 그는 “현재로선 원천 데이터가 정확하지 않기 때문에 RAPM이 어렵다”며 “특히 중소기업, 소호, 가계부문으로 갈수록 데이터가 없어 정확한 신용평가가 불가능하다”고 지적했다.

또한 은행들간 리스크 계량화수준에 차이가 있어 은행별 비교도 불가능한 실정이다. 이에 대해 금감원 관계자는 “리스크는 사회과학적인 측면이 강해 통계학적 툴에 따라 근사치에 접근하는 원리”라며 “솔직히 팩터들의 다양성으로 인해 어떤 측정모델이 낫다고 판단하기가 불가능하다”고 말했다.

한편 기존 DB의 한계와 금감원과 한국은행 등 감독기관의 능력부족도 한몫 하는 것으로 보인다. 각 은행별 시스템 실태조사 결과에 대한 감독기관 자체의 신뢰성 없음을 시인하고 있다는 것, 개선방안도 불분명하다는 것이 그것이다.

앞으로 현행 BIS 자기자본규제를 대체할 신바젤협약의 도입시기가 2006∼2007년경이 될 전망이다. 신협약이 도입되면 국내은행의 영업활동에 미칠 파장이 클 것이 분명하지만 국내은행이나 정부 당국은 대비책 마련에 소홀한 것으로 보인다. 특히 리스크관리 기준과 필요 데이터 축적이 부족하기 때문에 이에 대한 대비책 마련이 시급하다.

여기서 강조되는 것은 우리가 전혀 구축하지 못한 운영리스크 부문. 운영리스크에는 업무 프로세스의 후진성, 도난, 돈세탁, 사기, 금융회사간 담합, 심지어 직장내 성희롱도 포함된다. 즉 기존 신용리스크와 시장리스크 시스템에서 커버할 수 없는 모든 위험들이 대상이다.

문제는 리스크 특성상 계량화가 곤란하다는 것. 금융회사의 손실이 어디서 발생하고 또 이를 알아내 적절한 대응수단을 마련하는 시스템이 없다는 것. 외국 선진은행의 경우, 최근 JP모건, ABN암로, ING, 도이치방크 등 미국과 유럽의 12개 대형은행들이 운영리스크 공동대응 ORX라는 협의체를 출범, 연내 발족할 예정에 있다. 여기에 참여하는 은행들은 운영리스크 규정을 마련해 데이터를 공유함으로써 운영리스크에 공동으로 대응한다는 계획이다.

신바젤협약 대비책과 관련해 한국은행 한 관계자는 “운영리스크 측정모형 개발, 정교한 신용등급평가시스템 구축이 필요하다”며 “또 경기변동이 반영된 도산확률 및 도산손실률 등의 시계열자료 축적 등 신용리스크 측정모형 제고를 위한 노력이 시급하다 “고 지적한다.