[서울파이낸스 박시형 기자] 은행권의 자본 건전성 지표인 국제결제은행(BIS)기준 자기자본 비율이 코로나19 사태 회복을 위한 금융지원에 따라 지난해말보다 다소 하락했다. 금융당국의 규제비율보다는 3~4%p 높았다.
금융감독원은 '2020년 3월 말 은행 및 은행지주회사 BIS기준 자본비율현황(잠정)' 자료를 통해 국내은행의 총자본비율이 지난해말(15.25%)보다 0.54%p 하락한 14.72%를 기록했다고 8일 밝혔다.
이는 2월부터 본격적으로 확산한 코로나19 사태로 중소기업·소상공인의 경영상 어려움이 커지자 금융당국이 '민생·금융안정 패키지 프로그램 100조원+α' 정책을 펼쳤고, 은행권이 적극 동참하면서 위험가중자산을 늘린 데 따른 것이다.
올해 1분기 은행권의 기업대출 잔액(32조7000억원)과 장외파생상품 관련 위험가중자산(16조원) 등 신용위험가중자산은 53조2000억원 증가했다. 또 시장변동성 확대에 따른 시장위험가준자산도 증가(+6조6000억원)해 위험가중자산은 총 73조원(증가율 4.7%) 늘었다. 그에 비해 1분기 은행권의 총 자본은 연결당기순이익(3조7000억원) 등으로 2조4000억원(증가율 1.0%) 늘었다.
기본자본비율과 보통주자본비율은 전년말보다 각각 0.41%p, 0.40%p 하락한 12.80%와 12.16%를 기록했다.
단순기본자본비율은 총위험노출액 증가율(4.9%)이 기본자본증가율(1.4%)을 상회해 지난해말 대비 0.22%p 하락한 6.30%였다.
지표는 하락했지만 모든 은행이 완충자본을 포함한 규제비율(총자본 10.5%, 기본자본 8.5%, 보통주자본 7.0%)보다는 3~4%p 상회하고 있어 안정적인 수준이었다.
은행별로 보면 총자본비율 기준 씨티은행이 18.44%로 가장 높았고, 부산은행(16.13%)이 뒤를 이었다. 이 외 하나(15.62%)와 SC제일(15.41%), 신한(15.54%),국민(15.01%)은행 등 대부분의 시중은행이 14~15%대를 기록했다.
카카오뱅크와 케이뱅크 등 인터넷전문은행의 경우 2020년 1분기부터 바젤Ⅲ가 적용되면서 개인신용대출 위험가중치가 100%에서 75%로 하락해 자본비율이 지난해말보다 0.81%p, 0.26%p씩 상승한 14.29%와 11.14%를 기록했다.
은행지주사도 은행자회사의 위험가중자산 증가 영향으로 총자본비율, 기본자본비율, 보통주자본비율이 각각 0.14%p, 0.13%p, 0.15%p 하락해 13.40%, 11.97%, 10.95%로 집계됐다.
은행지주의 총자본은 연결당기순이익 3조5000억원, 증자 3000억원, 자본증권 발행 7000억원 등 총 4조5000억원(증가율 2.7%) 늘어난 반면 위험가중자산은 46조9000억원(증가율3.7%) 늘어 BIS비율이 하락했다.
3월말 현재 모든 은행지주사가 BIS비율 11~14% 수준으로 완충자본을 포함한 규제비율을 상회하고 있다. 다만 표준등급법을 사용중인 우리금융지주의 경우 11.79%로 BIS비율이 가장 낮았다.
금감원은 코로나19에 따른 대출증가세가 지속되고 있으나 대부분의 은행·지주회사가 규제비율 대비 자본여력을 보유하고 있는 것으로 평가했다.
특히 6월부터 기업대출의 위험가중치가 하락하는 바젤Ⅲ 최종안 시행에 따라 이를 적용하는 은행은 BIS비율이 1~4%p 가량 상승할 것으로 전망했다.
금감원 관계자는 "코로나19 사태 영향이 장기화할 가능성에 대비해 자본확충·내부유보 확대 등 손실흡수능력 확보를 유도할 것"이라며 "규제준수 여력이 충분하지 않은 은행에 대해서는 자본비율 관리에 만전을 기하도록 지도하겠다"고 말했다.
