[서울파이낸스 김희정 기자] 2022년 리보(Libor·런던 은행간 금리) 산출 중단을 대비한 은행들의 움직임에 관심이 쏠린다. 리보 산출 중단 시 발행할 수 있는 혼란을 막기 위해 한국은행과 정부는 일찌감치 금융지주회사와 은행 등 민간 금융회사에 적응 대응해줄 것을 주문했다.
리보는 영국 은행이 제시한 금리를 기초로 산정된 평균 금리를 말한다. 국제 금융거래에서 오랫동안 사용돼 온 대표적인 지표금리이지만 지난 2012년 일부 글로벌 은행이 리보를 조작한 사실이 드러났고 영국 금융행위감독청의 명령 등에 따라 2022년부터 산출이 중단될 위기에 처했다.
15일 금융권에 따르면 KB국민은행은 지난 2월부터 은행 내부적으로 '리보 고시의무 중단 대응 태스크포스(TF)'를 구성해 시장 참여자 간 대응방안을 논의하고 있다. 재무기획부 총괄 하에 법률·리스크·대고객·회계·전산개발 등 관련 유관부서에서 차출한 인력이 TF를 구성원이다. 현재 이들은 계약조항 변경과 관련해 법리적인 부분을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.
신한은행·우리은행·하나은행 역시 지난 3월 중 관련 TF를 구성해 계약조항 변경과 관련한 작업에 착수했다. 은행 관계자는 "기준 지표금리 변경 계약에 대해 법적인 문제가 없는지 파악하는 데 주력하고 있다"고 했다.
2012년 리보 조작사건 이후 미국·영국·유럽 지역은 국제 금융거래에서 리보가 사용되지 않아야 한다는 입장을 밝혔다. FCA(금융행위감독청)는 리보 호가 제출의무를 오는 2021년 말까지만 강제한다는 결정을 내렸다. 이에 따라 주요국들은 새로운 지표금리를 개발하고 있다.
지난 12일 윤면식 한은 부총재가 금융지주사, 은행, 금융투자회사 등 금융사 최고경영자(CEO)들에게 "2022년부터는 리보 대신 영국·미국 등의 새 지표금리를 사용할 수밖에 없다"면서 "지표전환 조치가 이뤄질 수 있도록 지원해달라"고 서한을 보낸 것도 같은 맥락이다.
리보 산출·공표가 중단되면 해당 금리에 연동 거래되던 이자율스왑(IRS) 등 파생상품은 물론, 외화예금·대출, 외화채권 발행·매매 등 국내 리보 연동 외화거래에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 기존 리보 금리를 기준으로 이뤄진 거래 가운데 2022년 이후 만기도래하는 국내 리보 연동 외화거래 규모는 작년 6월 기준 683조원에 달한다.
앞으로 리보가 자취를 감추면 국내 금융사들은 해외 금융사들과 외화거래를 할 때 각국에서 새로 정한 무위험지표금리(RFR)을 기준으로 거래하게 된다. 예컨데, 미 연방준비제도(Fed·연준)는 리보를 대체할 새 금리로 국채담보 익일물 RP(환매조건부채권) 금리인 SOFR를 제시했다. 영국·유럽지역은 무담보 익일물 금리인 개선된 SONIA와 ESTR를 선정했다.
한은과 정부는 오는 6월 은행연합회, 금융사들과 원화 거래에 사용할 후보군인 콜금리, RP 금리에 대한 평가와 시장의 의견을 수렴할 예정이다. 이후 무위험지표금리를 선정하는 방안을 검토하고 있다.
