한은, 한미 통화스왑 자금 120억 달러 푼다···31일 경쟁 입찰
한은, 한미 통화스왑 자금 120억 달러 푼다···31일 경쟁 입찰
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사진=픽사베이
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[서울파이낸스 김희정 기자] 한국은행은 미 연방준비제도(Fed·연준)와의 통화스왑 자금을 활용한 첫 번째 경쟁입찰방식 외화대출을 오는 31일 시행한다. 한은은 2008년에도 동일한 방식으로 외화대출을 공급한 바 있다. 

29일 한은은 오는 31일 오전 10시부터 10시30분까지 미 연준과 통화스왑 자금을 활용한 첫 외화대출을 실시한다고 밝혔다. 앞서 한은은 연준과 양자 간 통화 스와프 계약을 600억달러 규모로 체결했다. 

입찰금액은 총 120억달러다. 구체적으로 7일물 20억달러, 84일물 100억달러가 입찰된다. 결제일은 4월2일이며, 만기일은 7일물은 4월9일, 84일물은 6월25일이다. 최소응찰금액은 100만달러다. 최대응찰금액은 3억달러(7일물), 15억달러(84일물)다. 

최저응찰금리는 'OIS(Overnight Index Swap rate)' 금리에 25bp(1bp=0.01%p)를 더하며, 30일 오후 4시 한은 홈페이지에 공지될 예정이다. 

향후 입찰규모 및 시기는 국내 외화자금사정 등을 감안해 필요시 결정할 방침이다. 대출기간은 최장 88일 이내에서 조정된다. 입찰 참가기관은 은행법에 의해 은행, 한국산업은행, 중소기업은행 및 한국수출입은행으로 제한된다. 

경쟁입찰에 따른 낙찰자와의 대출거래 금리는 국내 외화자금사정 등을 고려해 단일가격 방식 또는 복수가격 방식 중에서 매 입찰 시마다 결정된다. 단일가격방식(Dutch 방식)은 각 낙찰자가 제시한 금리 중 가장 낮은 금리(stop-out rate)를 모든 낙찰자에게 일률 적용한다. 복수가격방식(Variable-rate 방식)은 각 낙찰자가 응찰시 제시한 금리를 각각 적용한다.

최소응찰금액은 100만달러로 하고 그 이상은 100만달러의 정수배액으로 한다. 동일 은행당 최대응찰금액은 입찰금액의 20%이내에서 매 입찰시마다 결정할 방침이다. 응찰금리는 소수 4째자리까지의 금리 수준으로 제시하되 한은이 입찰 전날 오후 4시경에 공고한 최저응찰금리보다 낮을 경우에는 당해 응찰을 무효로 처리한다. 

외국환은행의 외화대출금 반환의무 불이행 위험에 대비해 대출 금액의 110%에 상당하는 담보를 징구한다. 대출기간 중 1주일마다 담보가치를 평가해 채권가격 및 환율 변동으로 담보가치가 대출금액의 105% 미만으로 하락한 경우에는 110%와의 차액을 추가로 징구한다. 

담보의 종류는 한은의 원화 RP매매 대상증권 중 국채, 정부보 증채, 통화안정증권으로 하되, 이러한 담보가 부족하다고 판단되는 경우에는 공개시장운영규정 제4조에 따른 여타 RP매매 대상증권(한국주택금융공사 발행 MBS, 은행채) 또는 원화 현금도 담보물로 인정할 방침이다. 

한은 관계자는 "통화스왑 자금 공급으로 외화자금사정이 개선되는 등 시장안정에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다. 


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