DLF 이어 사모펀드 손실사태에 또다시 연루
[서울파이낸스 김희정 기자] 국내 헤지펀드 1위 업체인 라임자산운용의 6200억 규모 펀드 환매 중단 조치로 라임운용의 펀드를 판매한 우리은행이 불안에 떨고 있다. 해외금리 연계 파생결합펀드(DLF) 손실 여진이 가라앉지 않은 상태에서 또 다시 사모펀드 대규모 손실 사태가 일어날 수 있어서다.
10일 금융권에 따르면 라임운용은 전날 대체투자펀드 중 사모채권이 주로 편입된 '플루토 FI D-1호'에 재간접 투자된 펀드, 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 같은 메자닌이 주로 편입된 '테티스 2호'에 재간접 투자된 펀드의 환매를 각각 중단하기로 했다고 밝혔다. 이들 2개의 모(母)펀드 규모는 약 1조1000억원으로 이 가운데 환매 중단 대상 펀드의 설정액은 약 6200억원이다.
라임운용에 따르면 '플루토 FI D-1호'가 투자하는 금융상품의 기초자산은 대부분 발행회사와 인수계약을 직접 체결해 편입한 사모 금융상품이다. 상대적으로 낮은 시장성으로 장내 매각을 통한 자산 유동화가 용이하지 않고 무리하게 자산을 매각하면 큰 비용이 발생할 수 있다고 라임운용 측은 부연했다. '테티스 2호'가 사놓은 CB나 BW는 7월 이후 코스닥 시장의 전반적 약세에 따른 발행기업의 주가 하락으로 주식 전환을 통한 유동화가 어려워졌다.
환매 중단이 펀드의 영구 지급 불능을 의미하는 것은 아니다. 라임운용 측도 합리적인 가격 범위 내에서 자산을 빨리 회수하겠다고 밝혔다. 그러나 가입자가 원하는 시기에 자금을 회수할 수 없는 데다, 그동안 코스닥 시장이 약세였던 터라 투자자산을 순조롭게 매각할 수 있을 지도 의문이다.
상황이 이렇게 되자 라임운용의 사모펀드를 판매한 금융사들은 불똥이 튀지 않을까 전전긍긍하고 있다. 그 중에서도 은행들은 좌불안석이다. '제2의 DLF' 사태로 번질 수 있다는 우려에서다. 금융투자협회에 따르면 6월말 기준 은행 가운데 라임펀드를 가장 많이 판매한 곳은 우리은행으로 1조139억원에 달했다. 다음으로 신한은행(3820억원), 하나은행(2220억원) 등이다.
다만 환매가 중단된 6200억원 규모 펀드 상품만 따지면 우리은행만 3분의 1수준인 2000억원가량을 판매한 것으로 알려졌다. 신한은행, 하나은행 관계자들은 "라임운용의 펀드를 판매하긴 했지만 환매가 중단된 상품은 빗겨갔다"면서 "이번에 문제가 된 펀드와 관련이 없다"고 입을 모았다.
우리은행은 독일·영국 등 선진국 금리를 기초자산으로 판매한 DLF 상품이 투자 원금의 최대 98%까지 손실을 내 더 민감하게 반응하고 있다. 우리은행은 고객들에게 관련 안내문을 발송하고 사후 처리에 집중하고 있다. 우리은행 관계자는 "라임운용 측으로부터 구체적인 안이 나와야 은행도 대응할 수 있다"면서 "고객들의 손실을 최소화 하기 위해 라임운용에 상환 계획을 지속적으로 요구하고 있다"고 말했다.
금융당국도 대응에 나설 방침이다. 금융감독원은 라임운용의 상장사 전화사채(CB) 편법거래, 펀드 간 자전거래 등을 통한 수익률 돌려막기 등 의혹에 대해 자료를 확보하고 분석하고 있다. 은성수 금융위원장은 이날 기자 간담회에서 "라임운용의 환매 연기에 대해서는 금감원을 통해 지속 모니터링하고 그 과정에서 시장의 불안요인으로 작용하지 않도록 대응해 나가겠다"고 말했다.
