상반기 파생결합증권 62.5조 발행···전년比 2.4조↓
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ELS 47.6조·DLS 14.9조···잔액 '역대 최고'
국내외 주요 지수 반등으로 투자심리↑
금감원은 개인사업자대출 급증 상호금융조합 경영진 면담을 실시한다고 12일 밝혔다.(사진=서울파이낸스 DB)
(사진=서울파이낸스 DB)

[서울파이낸스 남궁영진 기자] 올해 상반기 증권회사의 파생결합증권(ELS·DLS) 발행액이 소폭 감소한 것으로 나타났다.

1일 금융감독원에 따르면 올 상반기 파생결합증권 발행액은 총 62조5000억원으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간(64조9000억원)과 비교해 2조4000억원 감소한 수준이다. 상환액은 56조4000억원으로 지난해 상반기 대비 3조6000억원 증가했다.

6월 말 현재 파생결합증권 잔액은 116조5000억원으로 집계됐다. 사상 최대 규모다. 지난해 9월 말 105조4000억원이었던 잔액은 연말 111조8000억원, 올 3월 말 113조7000억원으로 점차 증가세를 보여왔다.

파생결합증권 가운데 ELS 발행액은 47조6000억원으로 전년 동기 대비 5000억원 감소했다. 올 상반기 중 국내외 주요 지수 반등으로 파생결합증권에 대한 투자심리가 회복되며 발행이 활발했다고 금감원은 설명했다. 이중 공모 발행 규모는 39조1000억원으로 82%를 차지했고, 사모는 8조5000억원이었다.

특히 원금보장형(ELB)은 계절적 영향으로 지난해 하반기 대비 발행이 감소했지만, 전년 동기보다는 1조4000억원 증가한 5조6000억원을 기록했다. 퇴직연금에 투자되는 ELB는 12월 중 1회성 발행이 많아 하반기에 발행이 집중되는 경향이 있다.

발행형태별로는 국내외 주가지수를 기초로 하는 지수형 ELS 발행이 42조8000억원으로 전년 동기 대비 2조5000억원 줄었다. 기초자산은 활용 비중이 높았던 유로스톡스50(유로스톡스(EUROSTOXX)50와 홍콩항셍중국기업지수(HSCEI)가 각각 2조6000억원, 2조1000억원 줄어든 35조3000억원, 32조2000억원이었다.

반면 활용 비중이 낮았던 스탠다드 앤 푸어스500(27조4000억원), 니케이225(17조3000억원) 지수는 발행이 각각 4조1000억원, 3조4000억원 증가하면서 지수 쏠림은 다소 완화됐다.

상반기 중 ELS 상환액은 43조6000억원으로 지난해 동기(38조8000억원)과 비교해 4조8000억원 증가했다. 조기상환(38조8000억원) 비중이 전체 89.0%를 점했다. 국내외 주요지수 반등으로 조기상환이 37조6000억원 급증한 데 기인했다.

상반기 말 기준 ELS발행 잔액은 76조1000억원으로, 전 반기 말 대비 3조2000억원 증가했다. 공모(82.2%)와 원금비보장형(74.3%)의 비중이 높았다. 

금리, 신용, 원자재, 환율 등을 다양한 자산을 기초로 하는 파생결합증권(DLS) 발행액은 14조9000억원으로 지난해 같은 기간(16조8000억원)보다 1조9000억원 감소했다. 상반기 말 잔액은 40조4000억원이다.

발행액 가운데 원금비보장형 발행이 10조원으로 소폭 증가한 반면, 원금보장형은 7조2000억원에서 4조9000억원으로 감소했다. 특히 원금보장형 금리연계 DLS 발행은 지난해 상반기 5조원, 하반기 4조6000억원, 올 상반기 4조3000억원으로 지속 감소세를 보이고 있다.

기초 자산별로는 금리가 5조3000억원으로 35.3%의 비중을 차지했고, △신용(3조9000억원·26.4%) △환율(5000억원·3.7%) △원자재(2000억원·1.3%) 순으로 나타났다.

주요 지수 상승으로 조기상환이 이뤄지면서 상반기 투자자의 투자이익은 2조1000억원으로 전년 동기보다 7000억원 증가했다. 같은 기간 증권사의 경우 파생결합증권 발행 및 운용이익이 5277억원으로 5.7% 감소했다.


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