[서울파이낸스 박시형 기자] 우리은행과 KEB하나은행이 독일과 영국 채권 금리와 연동한 파생상품을 판매했다가 대규모 손실이 우려되자 대응책 마련에 분주하다.
법적 소송을 준비중인 법무법인 한누리는 내달 11일까지 소송을 접수받아 소장을 제출할 계획이다.
14일 금융권에 따르면 우리은행은 최근 국내 영업 부문장이 주도하는 영업지원 태스크포스(TF)를 꾸리고 파생결합펀드(DLF)의 동향을 점검하고 해당상품을 판매한 영업점의 고객 응대를 지원하고 있다.
KEB하나은행도 지난달부터 자산관리(WM)사업단 전무를 총괄로 투자상품부장과 PB사업부장, 실무자 등 10명으로 구성된 사후관리지원반을 꾸렸다. 사후관리지원반은 PB들의 DLF 관련 질의와 요청사항에 대응하고 있다.
이들 은행이 판매한 DLF는 독일과 영국 등에서 발행한 국채 금리를 기초자산으로 만든 파생결합증권(DLS) 투자상품이다.
우리은행이 판매한 DLF는 독일 국채 10년물 금리와 연동하고 있는데, 금리가 -0.2% 아래로 떨어지지 않으면 수익이 4~5% 발생하는 구조로 설계됐다. 하지만 -0.3% 이하로 떨어지면 원금의 20%~전액(-0.7%) 손실이 발생할 수 있다.
현재 독일 국채 금리는 이날 -0.612%를 기록해 현 시점에서 원금의 80%를 잃었다.
이 상품은 만기가 4~6개월로 짧아 다음달 19일부터 올해 말까지 만기가 모두 돌아온다. 그렇다보니 독일 금리와 연계한 상품 1250억원어치에서 현재의 원금손실이 확정될 가능성이 높다.
하나은행이 판매한 상품은 미국국채 5년물 금리와 영국 CMS(파운드화 이자율 스와프) 금리가 일정 수준 이상이면 조기 상환되거나 만기상환되는 DLS에 투자하는 펀드다.
이 상품은 가입 당시 금리의 60%를 기준으로 그 이상 유지할 경우 3~5% 수익이 생기고, 그 아래로 떨어지면 떨어진 만큼 손실을 본다. 하나은행은 이 상품을 3900억원 가량 판매했다.
지난해 9월 이후 판매한 상품이 손실위험에 처했으며 다음달부터 만기가 돌아온다.
금융권에서는 미-중 무역분쟁으로 인해 글로벌 경기 불확실성이 커진만큼 원금 손실에 대해서도 예측할 수 없어 이 같은 문제가 발생했다고 보고 있다.
금융권 한 관계자는 "상품을 판매하면서 미국과 중국의 무역분쟁이 재개되고, 한·일 경제분쟁이 발생할 걸 전망했던 사람은 아무도 없었을 것"이라며 "상품을 설계할 당시 글로벌 금융기관들이 발행한 보고서에서도 이 같은 전망을 찾아보긴 어렵다"고 말했다.
하지만 금리가 하향세를 그리기 시작했었다는 점에서 좀 더 신중한 판단을 했어야 한다는 지적도 있다.
은행권 한 관계자는 "올초부터 이미 국채 금리가 꺾이기 시작했다는 점에서 상품을 설계하는 사람이나 상품을 판매하는 사람 모두 신중하게 접근했어야 한다"며 "글로벌 금융기관의 보고서라고 무조건 믿기보다 시장을 자체적으로 다시 분석할 필요가 있었다"고 말했다.
실제로 지난 3월, 경기 침체가 뚜렷해지면서 국민은행은 금리 연동 DLS 상품 판매를 하려다 출시하지 않았고 기업은행은 판매중이던 상품을 중단했다.
이 관계자는 이어 "지금 상황에서 PB나 은행이 할 수 있는 일이 없는만큼 고객들에게 최대한 자세한 정보와 상황 전달을 해 불확실성을 해소하는 것이 바람직하다"고 말했다.
이를 두고 법무법인 한누리는 불완전판매를 근거로 계약 내용이 모두 무효라며 원금반환 소송을 준비하고 있다.
한누리는 금리가 아무리 상승해도 투자자가 얻을 수 있는 최대 수익이 3~5%에 불과하지만 반대로 금리가 하락하면 투자원금 100%까지도 손실이 발생할 수 있는 수익구조임을 제대로 설명했다면 가입하지 않았을 것이라고 주장했다.
특히 상품명과 구조에 '영국'과 '독일' 등 국가 이름과 '금리' 라는 표현이 있어 예금 등에 투자하는 것으로 오인할 수 있었다는 점도 문제 삼았다.
구현주 변호사는 "불완전판매 등 사고·사기로 계약이 체결됐기 때문에 이를 취소해서 투자금 전액을 반환하거나 손해배상을 해야 한다"며 "9월11일까지 소송 접수를 받아 9월말 소장을 제출할 것"이라고 말했다.
