금융그룹 통합감독 시뮬레이션 결과 미래에셋·삼성 '위험 수위'
금융그룹 통합감독 시뮬레이션 결과 미래에셋·삼성 '위험 수위'
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7개 중 6개 그룹이 100% 중반대로 깎여···교보만 200% 이상 유지
미래에셋대우 사옥(사진=미래에셋대우)
미래에셋대우 사옥(사진=미래에셋대우)

[서울파이낸스 박시형 기자] 통합감독제도가 도입되면 미래에셋과 삼성의 금융계열사들 자본적정성 비율이 위험수위까지 낮아지는 것으로 나타났다.

금융그룹 중 롯데는 롯데손해보험과 롯데카드 등 계열사 매각이 완료되면 규제에서 벗어나게 된다.

금융위원회와 금융감독원은 11일 금융그룹 최고경영자들과 간담회를 열어 이 같은 내용을 담은 7개 금융그룹에 대한 시뮬레이션 결과를 공개했다.

지난해 7월에 이은 2차 시뮬레이션으로 지난해 말 기준 기본자본비율에서 중복자본을 빼고 계열사간 전이위험을 고려해 자본비율을 계산했다. 이 비율은 100%를 넘어야 한다.

시뮬레이션 결과 미래에셋이 125.3%로 가장 낮았다. 기본자본비율은 282.3%지만 미래에셋캐피탈을 통한 '다단계 출자' 때문에 중복자본이 많이 깎여나갔다.

다만 내년 상반기부터 이뤄지는 전이위험 평가에선 실제 필요자본이 이보다는 훨씬 적을 것으로 금융당국은 보고 있다.

시뮬레이션에서는 '총위험자산' 기준과 '업권별 최소요구 자본 합' 기준 가운데 총위험자산 기준으로 1~5등급 중 3등급을 가정했는데 실제로 산정할 때 기준을 달리하면 실제 필요자본은 10분의 1이 된다.

삼성그룹은 국회의 법안 처리에 따라 달라진다. 법안에 대한 국회 논의 과정에서 '집중위험'이 고려되느냐, 고려되지 않느냐에 따라 자본비율이 크게 바뀐다.

현재 시뮬레이션 결과 삼성은 기본자본비율 329.7%로 중복자본과 전이위험을 고려하면 220.5%가 된다.

그런데 삼성생명과 삼성화재가 삼성전자 주식을 28조원 가량 보유하고 있다는 점에서 삼성전자가 위기에 처한다고 가정하면 135%까지 내려갈 수 있다.

현대캐피탈과 현대카드 등 현대차 금융계열사들의 자본비율 역시 141.5%로 낮은 편이다.  기본자본비율(184.9%)이 다른 금융그룹보다 낮다.

한화생명과 한화손해보험 등 한화금융그룹은 213.4%에서 156.9%로, DB손해보험을 중심으로 한 DB금융그룹로 215.8%에서 167.2%로 자본비율이 하락한다.

롯데는 232.7%에서 168.2%로 자본비율이 낮아지는데, 현재 추진중인 롯데손보, 롯데카드 매각이 완료되면 계열분리를 신청해 통합감독 대상에서 빠질 수 있다.

7개 금융그룹 중 가장 높은 곳은 교보다. 318.4%인 기본자본비율이 규제를 적용해도 210.4%를 유지한다.

중복자본의 경우 현재는 계열사간 직접출자만 차감했지만 우회·교차출자도 차감할 방침이다.

전이위험은 총자산 기준과 최소요구자본 기준을 놓고 금감원의 모의평가와 연구용역을 거쳐 하반기에 필요한 필요자본 산정 방식을 정한다.

실태평가는 금감원이 하반기 2~3개 그룹을 대상으로 착수한다. 실태평가 등급이 낮은 그룹(4등급 이하)은 당국에 경영개선 계획을 내야 한다.



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