바젤Ⅲ 유예에 '한숨' 돌린 제3인터넷전문은행
바젤Ⅲ 유예에 '한숨' 돌린 제3인터넷전문은행
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자산구성 따라 바젤Ⅰ이 불리한 경우도
인터넷전문은행 인가 설명회 참석자들이 설명을 듣고 있다. (사진=박시형 기자)
인터넷전문은행 인가 설명회 참석자들이 설명을 듣고 있다. (사진=박시형 기자)

[서울파이낸스 박시형 기자] 제3인터넷전문은행에 대한 바젤Ⅲ 규제가 유예되면서 예비인가 신청서를 낸 컨소시엄들이 자본건전성에 대한 압박을 한시름 덜 수 있게 됐다.

17일 금융권에 따르면 최근 금융위원회는 이달 중 인가 예정인 제3인터넷전문은행이 경영을 안정화하기까지 적응기간이 필요하다고 판단해 자본건전성 규제인 바젤Ⅲ 적용을 유예하기로 했다.

바젤Ⅲ는 국제결제은행(Bank for International Settlement) 산하 바젤은행감독위원회(Basel Committee on Banking Supervision)가 제정한 은행부문의 글로벌 자본규제다. 지난 2010년 12월 도입됐다.

당초 금융감독원은 2022년부터 국내 모든 은행에 바젤Ⅲ가 적용되는 점을 고려해 신규 인터넷전문은행에는 처음부터 해당 규제를 적용할 방침이었다.

바젤Ⅲ는 보통주, 이익잉여금 등으로 이뤄진 '보통주자본비율'과 여기에 우선주, 신종자본증권 등 기타기본자본을 더한 '기본자본비율', 후순위채권 등 보완자본을 더한 '총자본비율' 등 세가지 비율을 지켜야 한다.

이 비율은 각각의 자본을 '위험가중자산'으로 나눈 값으로 기준도 보통주자본비율의 경우 최고 11.5%, 기본자본비율 13%, 총자본비율 15% 수준으로 바젤Ⅰ의 총자본비율 8%에 비해 상당히 높다.

바젤Ⅰ에서는 단순히 위험가중자산 즉, 대출의 손실을 금융기관이 흡수할 만큼의 자본을 보유중인지에 대해서만 판단했지만 금융환경이 복잡해지고 다변화함에 따라 다양한 리스크에 대한 대비가 필요해지면서 규제도 강화된 것이다.

바젤Ⅲ가 도입된 것도 지난 2007~2008년 당시 규제에서는 아무런 문제가 없었던 은행들이 유동성 위기를 맞으면서 글로벌 금융위기가 발생했기 때문이다.

바젤Ⅲ는 바젤Ⅰ이나 바젤Ⅱ 규제에 없던 레버리지(단순기본자본) 비율(3% 이상)과 유동성커버리지비율(LCR, 100% 이상), 순안정자금조달비율(NSFR, 100% 이상) 등 규제도 맞춰야 한다.

특히 LCR는 뱅크런이 발생할 경우 30일간 현금유출을 견딜수 있는지 예상하는 지표로 국내 시중은행들도 현행 규제인 100%를 겨우 넘기고 있는 상황이다. 이에 금융위는 신규 인터넷전문은행이 영업을 개시한 해부터 3개년간 바젤Ⅲ 규제 적용을 유예해주기로 했다.

2020년 영업을 시작한다고 가정했을 때 2022년까지 바젤Ⅰ, 2023년부터 2025년까지 바젤Ⅲ 단계적 적용, 2026년부터는 전면 적용한다. 또 LCR규제는 2022년부터, NSFR와 레버리지 비율은 2023년부터 전면 적용한다.

다만 은행의 자산구성에 따라 바젤Ⅰ 규제가 바젤Ⅲ에 비해 불리할 수도 있다. 보증·담보 유무에 따라 대출자산에 대한 바젤Ⅲ의 위험가중치가 바젤Ⅰ에 비해 상대적으로 낮기 때문이다.

일례로 한국주택금융공사의 보증을 받은 주택담보대출은 바젤Ⅰ에서 10%가 적용되지만 바젤Ⅲ에서는 전액 회수가 가능하다고 판단해 위험가중치를 0%로 적용한다. 은행에서 주택금융공사 보증부대출로 총 100억원을 취급하면 바젤Ⅰ은 10억원, 바젤Ⅲ에서는 0원으로 매기는 식이다.

같은 방식으로 일반기업의 위험가중치는 100%에서 20~150%로, 가계신용대출은 100%에서 75%로 적용된다. 위험가중자산 기준도 80%에서 72.5%로 낮아진다. 위험가중치가 낮아지면 BIS비율을 산정할 때 은행의 자기자본 부담이 완화될 수 있다.


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