금융위, 바젤기준 '거액익스포져 한도규제' 시범운영
금융위, 바젤기준 '거액익스포져 한도규제' 시범운영
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동일차주 신용공여 한도규제와 바젤 거액익스포져 한도규제 비교 (자료=금융위원회)
동일차주 신용공여 한도규제와 바젤 거액익스포져 한도규제 비교 (자료=금융위원회)

[서울파이낸스 박시형 기자] 올해부터 은행권에서 거래 상대방에 대한 익스포져(위험노출액)를 기본자본의 25% 이내로 관리하는 '거액익스포져 한도규제'가 시범운영된다.

개별기업에 대출 등을 몰아줬다 부도가 나 은행의 대규모 손실로 이어지는 것을 막기 위해 강화된 국제 건전성 기준에 따른 것이다.

금융위원회는 28일 '바젤기준 거액익스포저 한도규제 도입 방향'을 내놓고, 다음달 31일부터 행정지도로 시행할 방침이다.

거액익스포져 한도규제는 거래상대방이 부도를 냈을 때 채권을 갖고 있던 은행이 대규모 손실이 발생하는 것을 막기 위해 지난 2014년 바젤위원회가 권고한 규제다.

이 규제는 국내은행이 거래상대방별 익스포저를 국제결제은행(BIS)기준 기본자본의 25% 이내로 관리하도록 하고 있다.

이 때 거래상대방은 의결권의 50%를 초과 보유하거나 이사 임면권을 보유해 지배력을 행사하는 '통제관계'와 한 기업이 부실해질 때 다른 기업까지 부실해 질 수 있는 '경제적 의존관계'로 연계되는 그룹이다.

만약 은행이 보증기관 A의 50% 보증서를 담보로 차주 B에세 100억원을 대출해준다면 보증기관 A와 차주 B에 대해 각각 50억원의 익스포져가 발생하는 식이다.

규제 대상이 되는 익스포져는 대출 등 자금지원 성격의 신용공여와 주식, 채권 등 금융상품, 보증제공자의 보증금액 등을 포함한다.

기존 동일차주 신용공여 한도 규제는 규제대상이 신용공여에 그쳤다. 또한 한도도 총자본(기본자본+후순위채 등)의 25%였지만, 거액익스포져 한도 규제가 도입되면서 거래 상대방과 규제 대상은 확대되고, 한도는 축소됐다.

다만 익스포져라 하더라도 서민생활 안정에 미치는 영향, 해외사례 등을 고려해 △개인 대출에 대해 보증기관이 제공한 보증 익스포져 △국책은행이 정부의 현물출자에 의해 취득한 주식익스포져는 규제 대상에서 제외된다.

또 △기업구조조정 등을 위해 경영정상화를 추진중인 회사에 대한 추가적인 신용공여로 인한 한도초과 △기업간 합병 등 연계된 거래 상대방의 변동 △은행의 기본자본 감소 △환율변동으로 원화환산액이 증가한 경우 △위기 상황에서 금융시장 안정을 위한 은행간 거래로 한도가 불가피하게 초과된 경우 등 한도초과 사유에 대해서도 예외가 인정된다.

당초 거액익스포져 한도 규제는 당초 올해 1월부터 도입하기로 예정돼 있었다. 하지만 미국이 2020년 1월, 홍콩 2019년 7월, 싱가포르 2019년 9월, EU·일본 미정 등 주요 국의 도입일정이 지연되면서 우리 금융당국도 정식규제 도입은 연기하기로 했다.

외국은행 지점·인터넷전문은행·산업은행·수출입은행을 제외한 국내 은행들은 자발적으로 협력하는 행정지도를 통해 올해 3월 말부터 시범실시 할 예정이다.

금융위 관계자는 "참여하는 은행들은 분기별 현황 자료를 금융감독원에 제출해 개별 케이스별 사례를 축적하고, 향후 규제를 도입할 때 반영하게 될 것"이라며 "정식 규제도입 시기는 국제동향과 시범실시 결과 등을 고려해 추후 결정할 것"이라고 말했다.


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