금감원, 금융권 거시건전성 스트레스 테스트 모형 개발
금감원, 금융권 거시건전성 스트레스 테스트 모형 개발
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▲ (자료=금융감독원)

"내년 1분기 검증 완료…통합 리스크 감독 활용"

[서울파이낸스 손예술 기자] 금리가 갑자기 오르거나 환율변동성이 커지는 등 경제 상황이 돌변할 경우 전 금융권역에 미치는 영향을 살펴볼 수 있는 거시건전성 스트레스 테스트(Stress test) 모형이 개발됐다.

19일 금융감독원은 지난 6월부터 개발에 착수한 거시건전성 스트레스 테스트 모형 개발이 일단락됐으며, 내년 1분기까지 검증 절차를 거쳐 통합 리스크 감독에 활용할 방침이라고 밝혔다.

은행권 외에도 금융투자·보험·저축은행·상호금융·여신전문회사 등의 스트레스 테스트가 가능해지게되며, 취약성이 높은 금융권역의 건전성 악화도 조기에 파악할 수 있게 됐다. 또 금융권역 간의 채무로 인한 상호작용도 알 수 있다.

또 1998년 외환위기나 2003년 카드 사태 등 과거 위기 데이터를 바탕으로 가계 및 기업대출에 대한 건전성 여부 파악도 가능하게 된다. 금감원 거시감독국 관계자는 "스트레스 테스트 모형을 활용할 경우 위기 시 차주 및 금융기관 대출 건전성 변화를 각각 추정할 수 있다"고 설명했다.

금감원은 이를 활용해 여러 금융권역에 걸쳐 영업하는 금융그룹에 대한 종합적인 리스크를 평가할 수 있는 기반 마련할 방침이다.

개별 금융사가 실시하는 스트레스 테스트 결과가 합당한지 검증하고, 필라 2를 평가하기 위한 기준 정보로 사용한다. 필라2는 글로벌 금융규제인 바젤기준 중 하나로 감독당국이 은행 리스크 관리 실태를 점검하고 결과에 따라 추가자본을 부과하는 제도다.

향후 금감원은 국제통화기금(IMF) 등 공신력 있는 국제기구 전문가와의 세미나 개최 등을 통해 모형에 대한 신뢰성을 제고하고, 모형을 지속적으로 업그레이드 할 계획이다.


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