<한국은행 6월 금융안정보고서>
"이자이익보다 대출·시장손실 커…자본적정성 악화"
[서울파이낸스 이은선 기자] 국내은행이 시장금리 상승으로 입는 이자이익 증대되는 효과보다는 대출부실과 시장손실 등의 피해가 더 크다는 분석이 나왔다. 금리 상승으로 가계, 기업 등의 대출이 부실화되고, 금융시장 변동성이 커져 은행의 자본적정성이 다소 악화될 수 있다는 진단이다.
시장금리 상승폭이 3%p로 높아질 경우에는 국내 일부 은행의 자본비율이 국제결제은행(BIS)의 규제 기준을 하회할 수 있다는 관측도 나왔다.
한국은행 금융통화위원회가 22일 금융안정점검회의 직후 국회에 제출한 '6월 금융안정보고서'에 따르면 지난 3월말 기준 15.1% 수준인 국내은행 BIS 비율이 시장금리가 300bp 상승할 경우 13.7%로 낮아지는 것으로 추정됐다.
금리 300bp 상승으로 이자이익이 늘면서 BIS 비율이 0.4%p 상승 효과가 발생하지만, 기업 및 대출 부실에 따른 대손충당금 적립 등의 대출손실이 -0.7%p, 유가증권평가손실 등 시장손실이 -0.6%p 작용할 것이란 분석이다.
특히 금리 300bp 상승 시나리오가 현실화될 경우에는 일부 은행 BIS 비율이 규제기준을 하회할 수 있다는 분석이다.
한은 관계자는 "시장금리 충격은 주로 대출금리 상승을 통해 가계와 기업의 채무상환 부담을 가중시킬 것으로 보인다"며 "신용스프레드 확대, 주가 하락 등 금융시장 변동성이 커지면서 시장손실이 발생하고 은행 간 2차 손실도 초래할 가능성이 있다"고 설명했다.
금리가 200bp 상승할 경우에는 기준보다 BIS 비율이 기준보다 0.7%p 낮아진 14.4%로 조정될 전망이다. 100bp 상승 시에는 0.2%p 하락한 14.9% 수준으로 관측됐다.
한은 측은 시장금리 충격이 발생하더라도 국내은행의 BIS 비율이 바젤III 규제기준(2018년·9.875%)은 크게 상회하는 만큼 복원력은 양호한 것으로 평가했다.
