[서울파이낸스 이은선기자] 한국투자공사(KIC)의 지난해 연간 수익률이 유럽 재정 위기 이후 처음으로 마이너스대를 기록했다. 미 금리 인상 우려에 따른 주식·채권 시장 부진과 달러화 강세가 수익률을 끌어내렸다는 설명이다.
KIC는 20일 지난해 말 기준 운용자산규모(AUM)는 918억달러를 기록했으며, 설립 이후 누적 투자 수익은 총 118억달러(13조8296억원)을 넘어섰다고 밝혔다.
지난해 연간 총자산 수익률이 미 달러화 기준 -3%를 기록했다. KIC의 연간 수익률이 마이너스를 기록한 것은 지난 2011년(-3.98%) 이후 처음이다. 지난 2012년 11.71%, 2013년 9.09%, 2014년에는 4.02%를 시현한 바 있다.
KIC 관계자는 "지난해 미국의 금리 인상에 따른 글로벌 경기위축 우려로 주식·채권 시장이 마이너스를 기록하는 등 금융시장 환경이 어려웠다"며 "미 달러화 강세까지 겹치면서 미국 이외 다른 지역 투자 자산의 가격이 달러 환산 시 크게 하락한 것도 수익률에 악영향을 줬다"고 설명했다.
실제로 글로벌 주가지수(MSCI All Country World Index)는 지난해중 2.36% 하락했고, 글로벌 채권지수((Barclays Global Aggregate Index)의 경우 3.15% 떨어졌다. 미 달러화 지수의 경우 지난해중 9.26% 상승했다.
최초투자 이후 연환산 수익률을 기준으로 할 경우 3.23%의 수익을 냈다. 주식과 채권 등 전통자산의 수익률은 기획재정부와 한국은행이 부여한 운용기준 대비 0.68%p 상회해 4년 연속 초과수익을 달성했다.
지난해중 KIC의 자산배분 비중은 주식이 39.5%로 가장 많았고, 채권은 34.4%, 대체자산 12.4%, 전략적 투자 1.3%, 기타 12.4% 순이었다. 주식과 채권의 비중은 각각 4.3%p, 4.8%p 줄인 반면, 대체자산은 4.4%p 늘렸다.
대체자산의 수익률은 최초 투자 이후 연환산 수익률 기준으로 6.78%로 집계됐다. 부동산·인프라는 7.39%, 헤지펀드는 6.55%, 사모주식은 4.56% 수익률을 시현했다.
KIC 관계자는 "올 1분기에도 어려운 시장 환경이 지속된 만큼 주식과 채권 등 전통자산의 직접 운용역량을 더욱 확충하고 우수 외부 운용사에 대한 선택과 집중전략을 실행해 수익률을 높일 것"이라며 "오는 2020년까지 대체자산 비중을 20%까지 점진 확대하고 리스크 관리에도 중점을 두겠다"고 밝혔다.
