우리카드(대표이사 황석희)는 최근 신용불량자 및 연체 증가로 어려움을 겪고 있는 시장상황에 효과적으로 대응하기 위해 KPMG와 공동으로 신용리스크관리 시스템(Credit Risk Management System)을 개발해 시행에 들어갔다고 13일 밝혔다.

신용리스크관리 시스템이란 회원단위의 신용리스크를 측정하고, 이를 기초로 리스크를 감안한 한도설정, 가격결정(이자, 수수료) 등 전략시뮬레이션 시스템을 적용하여 신용관리 정책에 활용하는 시스템이다.

우리카드가 개발한 전략시뮬레이션 시스템은 신상품 시뮬레이션, 이용한도 시뮬레이션, 거시경제 시뮬레이션 으로 향후 비용, 수익성, 연체율 등의 변화를 예측해 낼 수 있다.

신상품 시뮬레이션은 신상품 출시 전에 고객의 행동패턴을 분석하여 손익을 사전에 예측할 수 있으며, 이용한도 시뮬레이션을 통해서는 한도 증감에 따른 손익 예측을 함으로써 한도변경의 적정성을 제시한다.

또한 주가, 환율, 회사채 수익율 등 거시경제 변수의 변동이 연체율, 부도율, 회수율 등에 미치는 영향을 분석, 예측하는 거시경제 시뮬레이션 기법도 개발했다.

또 카드사의 연체 증가 및 부실 징후를 신규회원의 심사, 승인, 발급, 채권 회수에 이르는 단계별 모니터링을 통하여 리스크를 사전에 인식하고 대책을 수립할 수 있는 조기경보시스템(Early Warning System) 을 구축하고, 고객평가시스템(CSS)이 고객의 신용도를 적절하게 평가하고 있는지 모니터링 하는 시스템도 갖춰 급변하는 고객성향 변화에 능동적으로 대응할 수 있도록 했다.

우리카드 황석희 사장은 과거 신용리스크관리 인프라 구축이 미흡한 상태에서 카드사들의 무리한 영업 확장이 부실로 이어졌다. 고 지적하며 회원의 심사, 평가 및 모니터링 등 카드업무 전반에 걸친 신용리스크관리 시스템 구축이 우수회원 확보와 자산건전성 제고를 통한 수익 위주 경영에 큰 도움이 될 것이다.고 말했다.