쌍용, 제일하재 등 시스템 구축 및 재편성
금감원 모범기준에 충실...리스크 관리 기능 강화

보험사들이 리스크 관리 시스템의 기반이 되는 ALM 시스템 재구축에 돌입했다.

특히 손보업계를 중심으로 올해 리스크 관리의 기반이 되는 자산부채관리(ALM)시스템을 업그레이드하거나 전면개편, 또는 새롭게 구축하려는 움직임을 보이고 있다.

ALM(Asset & Liability Manage- ment System) 시스템은 금융기관이 부채나 자산을 종합적으로 관리해 다양한 시나리오를 통해 순자산의 극대화를 꾀하는 리스크 관리 기법이다.

29일 손해보헙업계에 따르면, 지난해 10월 금감원이 발표한 리스크관리 평가매뉴얼 모범 기준안에 따라 쌍용화재, 제일화재, 삼성화재, 현대해상화재보험 등이 시스템을 새롭게 구축하거나, 전면 개편을 진행중인 것으로 나타났다.

쌍용화재는 올해 ALM시스템 도입할 계획인 가운데 올해 6월까지 시스템 컨설팅 업체를 선정하고, 올해 8월 킥오프(Kick-off)미팅을 가질 계획이다. ALM시스템 구축은 내년 7월까지 13개월 동안 진행될 예정이다. 지난해 ALM시스템을 구축한 제일화재는 내부경영관리에 무게중심을 두고 올해 6월 ALM 시스템을 활용한 시스템 자산운용 전략을 내놓을 예정이다. 이의 일환으로 올 7월부터는 미래전략 예측에 관한 ALM보고서 제출을 실시한다는 계획이다.

삼성화재는 2001년 ALM시스템을 자체 구축했으며, 최근 퍼포먼스를 중심으로 ALM시스템의 부분개편에 나서고 있는 것으로 나타났다. 삼성화재는 부분개편을 통해 시스템 속도를 향상시키고 회사전략 도출에 시스템을 적극 활용한다는 전략이다.

현대해상화재보험은 최근 ALM시스템의 2차 구축을 진행했다. 2차 구축 과정에서는 전략적 자산 배분기능과 가치평가 기능이 새롭게 추가된 것으로 나타났다.

특히 중소형 손보사가 ALM시스템의 재구축에 나선 것은 금감원에서 내린 리스크관리 모범기준안에 따른 지침 내용이 촉발제로 작용한 것으로 나타났다. 대형사의 경우는 이미 지난 2001년 이후 ALM시스템 구축을 거의 완료했으나, 중소업체의 경우는 올해 본격적으로 ALM시스템 구축에 나서게 됐다고 손보업계 관계자는 말했다.

하지만 내년에 시행되는 금융감독원의 모범기준안 지침에 따르면 이미 ALM시스템 구축이 진행된 대형손보사의 경우도 부분적 개편이 시급한 것으로 드러났다. 대형손보사의 경우 시스템 활용도를 높이려는 취지에서 시스템 개편을 추진중이거나 기존 시스템이 제 역할을 못하고 있기 때문에 시스템 재구축이 필요하다는 것.

손보업계의 한 관계자는 “기존 시스템이 경영의사 결정 지원 시스템 역할을 제대로 하지 못하고 있는 것으로 드러나 구축은 되있더라도 활용도는 크게 떨어지고 있다”고 말했다.

특히 기존에 손보업계에서는 보험료결손제도와 자산적정성 등의 계리업무를 수작업으로 진행해왔으나, 정확성이 떨어진다는 문제제기가 일어남에 따라 작업내용을 시스템화시키는 작업을 추진중인 것으로 나타났다. 때문에 올해도 손보업계의 ALM 시스템 재구축 시나리오가 계속 추진될 것으로 전망된다.